UPRAVLJANJE KREDITNEGA TVEGANJA IN PRISTOPI ZA IZRAČUN KAPITALSKE ZAHTEVE ZA KREDITNO TVEGANJE PO BASLU IIKopinč, Monika (Avtor) Jagrič, Timotej (Mentor) kreditno tveganjeupravljanje kreditnega tveganjakapitalkapitalska ustreznostpristopi za izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje.Kreditno tveganje je najpomembnejše bančno tveganje, zato je uspešnost bank v veliki meri odvisna od njihove uspešnosti na področju upravljanja s kreditnimi tveganji. Upravljati s kreditnim tveganjem pomeni tveganje ustrezno identificirati, izmeriti, obvladovati in spremljati. Za izmerjeno stopnjo kreditnega tveganja mora banka oblikovati zadostno količino kapitala za kritje nepričakovanih izgub. Kapitalska ureditev Basel II je prinesla nove standarde merjenja kapitalske ustreznosti, ki banke vzpodbuja k razvijanju novih tehnik upravljanja s kreditnimi tveganji. Z upoštevanjem novih pravil lahko banke natančneje izmerijo prevzeto stopnjo kreditnega tveganja in tako približajo raven regulatornega kapitala ekonomskemu kapitalu, ki ga potrebujejo glede na obseg in tveganost poslov. IRB pristop za merjenje kreditnega tveganja, temelječ na notranjih bonitetnih sistemih banke, omogoča izračun ekonomskega kapitala, ki odraža dejansko tveganje, in tako natančnejši izračun kapitalskih zahtev.M. Kopinč20102010-05-12 16:56:56Magistrsko delo/naloga13947sl