OBVLADOVANJE KREDITNEGA TVEGANJA V BANKAH IN MERTONOV MODELPolanec, Nina (Avtor) Festić, Mejra (Mentor) kreditno tveganjegospodarski cikelfinančne krizeBasel IIImerjenje kreditnega tveganjaMertonov modelBanke se v okviru svojega delovanja srečujejo z vrsto različnih tveganj. Glavno med njimi je kreditno tveganje, saj izhaja iz osnovne dejavnosti banke, to je zbiranje in posojanje finančnih sredstev. Področje kreditnih tveganj je, kot tudi področja drugih tveganj, zakonsko urejeno skozi različne nadzorne institucije. Velikost tveganj v bankah je v tesni povezavi z ekonomskim dogajanjem oziroma ekonomskimi cikli. Ciklično gibanje gospodarstva pomembno vpliva na stabilnost bančnega sistema. Za večje doseganje le-te je kot posledica pomanjkljivosti dosedanjih zakonskih smernic nastala nova kapitalska ureditev BASEL III, ki bankam omogoča boljše obvladovanje tveganj. Za obvladovanje kreditnih tveganj je bankam ob zakonskih smernicah na voljo še vrsta različnih modelov, ki obravnavajo tveganost posameznega dolžnika, portfeljev ali banke. Za merjenje verjetnosti neplačila dolžnikovih obveznosti lahko banka uporabi Mertonov model, ki ga naj modificira v skladu z lastnimi potrebami.[N. Polanec]20112011-05-16 14:57:50Magistrsko delo/naloga18532sl