UPORABA STOHASTIČNEGA LINEARNEGA PROGRAMIRANJA ZA IMUNIZACIJO PORTFELJABratuša, Dušanka (Avtor) Bokal, Drago (Mentor) Linearno programiranjestohastično linearno programiranjeMPS format datotekeSMPS format datotekeimunizacija portfelja.V diplomskem delu je v začetnem delu predstavljeno linerano programiranje, ki se uporablja vsakodnevno pri optimizacijskih problemih. V nadaljevanju linearno programiranje obravnavamo stohastično, kar pomeni, da v problem vključimo faktor naključnosti. Pri tem reševanje linearnih programov ostaja prisotno, saj stohastične probleme preoblikujemo v deterministično obliko in rešujemo njegov deterministični ekvivalent, do katerega lahko pridemo po različnih poteh, glede na vrsto problema, ki ga rešujemo. Za reševanje stohastičnih problemov in na splošno optimizacijskih problemov se je na spletu oblikovalo veliko reševalcev, ki zahtevajo vhodne podatke v določenih formatih datotek. Zato sta v diplomskem delu opisana formata datotek MPS za zapis linearnega programa in SMPS za zapis stohastičnega linearnega problema, s pomočjo katerih opišemo določeni problem in ga posredujemo reševalcu, ki nam potem izpiše rešitev. V zadnjem delu pa je predstavljen model imunizacije portfelja, ki oblikuje strategijo strukturiranja portfelja, tako da se zavarujemo pred obrestnim tveganjem in je torej uporaben za vse finančne institucije, ki so izpostavljene obrestnemu tveganju. Delovanje modela je predstavljeno na konkretnih podatkih, rešitev pa poiskana s pomočjo Neos reševalca.[D. Bratuša]20112011-05-30 10:14:02Diplomsko delo18741sl