<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44927"><dc:title>OBREMENITVENI TESTI V POSLOVNIH BANKAH</dc:title><dc:creator>Kos,	Helena	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Taškar-Beloglavec,	Sabina	(Mentor)
	</dc:creator><dc:subject>obremenitveni testi</dc:subject><dc:subject>Basel</dc:subject><dc:subject>minimalne kapitalske zahteve</dc:subject><dc:subject>temeljni kapital 1. stopnje</dc:subject><dc:subject>regulatorni nadzor</dc:subject><dc:description>Obremenitveno testiranje je pomembno orodje za ocenjevanje tveganj. Banke ga uporabljajo kot del svojih notranjih ocenjevalnih programov, ki ga skozi program Basel spodbujajo nadzorniki. Obremenitvena testiranja opozarjajo uprave bank na nepričakovane negativne učinke, povezane z različnimi tveganji in nakazujejo na količino kapitala, ki bi bila potrebna za ublažitev izgub v primeru večjih šokov. Obremenitveni test je način ocenjevanja portfelja na podlagi različnih predpostavk, ki kaže občutljivost portfelja na določeno krizno situacijo. Ti testi so lahko koristni, saj pri večini kapitalskih trgov zgodovina donosov ne nudi dovolj podatkov o vedenju trgov pod ekstremnimi pogoji, poleg tega pa dopolnjujejo tradicionalne modele z ocenami o tem, kako se spreminja vrednost portfelja v odnosu do izrednih a verjetnih sprememb pod osnovnimi kriznimi pogoji.            </dc:description><dc:publisher>[H. Kos]</dc:publisher><dc:date>2014</dc:date><dc:date>2014-07-05 10:06:57</dc:date><dc:type>Diplomsko delo</dc:type><dc:identifier>44927</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></rdf:Description></rdf:RDF>