<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=52890"><dc:title>Hipoteza učinkovitega trga: delovanje mehanskih trgovalnih sistemov na primeru Stockholm Stock Exchange</dc:title><dc:creator>Jagrič,	Timotej	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Markovič-Hribernik,	Tanja	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Jagrič,	Vita	(Avtor)
	</dc:creator><dc:subject>trg</dc:subject><dc:subject>hipoteze</dc:subject><dc:subject>učinkovitost</dc:subject><dc:subject>tehnična analiza</dc:subject><dc:subject>analiza</dc:subject><dc:subject/><dc:description>V prispevku je predstavljen preizkus hipoteze učinkovitega trga v njeni šibki obliki. Metodologija preizkušanja temelji na izbranih orodjih tehnične analize, križanju drsečih sredin in uporabi indeksa relativne moči (RSI). Zaradi konsistentnosti izpeljave raziskave smo izbrali simulacijo na podlagi mehanskih trgovalnih sistemov. Le-ti predstavljajo zelo priljubljeno obliko sledenja trgovalnim strategijam pri večjih investitorjih, na zelo razvitih trgih pa tudi pri manjših. V raziskavi smo uporabili podatke iz Stockholm Stock Exchange. Izidi naše raziskave za primer stockholmske borze ne podpirajo hipoteze učinkovitega trga.</dc:description><dc:publisher>Društvo ekonomistov Maribor</dc:publisher><dc:date>2006</dc:date><dc:date>2015-07-10 18:38:42</dc:date><dc:type>Delo ni kategorizirano</dc:type><dc:identifier>52890</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></rdf:Description></rdf:RDF>