Sestavljen Poissonov modelŠuligoj, Jernej (Avtor) Benkovič, Dominik (Mentor) Poissonov processestavljen Poissonov proceszavarovalniˇstvoverjetnost propadaˇcas propadaPollaczeck-Khinchinova formulaKadar v vsakdanjem ˇzivljenju govorimo o povsem logiˇcnih sklepih, dostikrat uporabljamo teorijo homogenega Poissonovega procesa, ki ni niˇc drugega kot ime za teorijo ˇstetja pojavov, z doloˇcenimi lastnostmi, ki so najveˇckrat povsem oˇcitne in samoumevne za vsakega posameznika. Po drugi strani pa je za dokazovanje teh oˇcitnih lastnosti, sklepov, potrebne zelo veliko matematike, natanˇcneje teorije verjetnosti. Podobno velja za sestavljen Poissonov model, le da si ga je teˇzje predstavljati in poslediˇcno teˇzje sklepati. Sestavljen Poissonov model govori o gibanju neke vrednosti, katero linearno zvezno poveˇcujemo in hkrati diskretno zmanjˇsujemo v nekih nakljuˇcnih ˇcasih za nakljuˇcne vrednosti. V prvem delu se predstavi homogen Poissonov proces. Zaˇcne se z izrekom, ki pove, kdaj ˇstejemo dogodke, ki so porazdeljeni Poissonovo. Prvi del se nadaljuje z definiranjem lastnosti in konˇca z nazornim primerom. V drugem delu magistrskega dela se najprej navedejo predpostavke sestavljenega Poissonovega modela, ˇcemur sledi definicija. Za predstavitev uporabe sestavljenega Poissonovega modela, sta definirani tudi zelo pomembni porazdelitveni funkciji sluˇcajnih spremenljivk ”verjetnosti in ˇcasa propada”. Delo se nadaljuje z zelo pomembno formulo, s katero se raˇcuna verjetnost propada in konˇca s primeri, katerih verjetnost propada je moˇc izraˇcunati analitiˇcno.[J. Šuligoj]20182018-06-28 08:25:23Magistrsko delo/naloga71000sl