<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75696"><dc:title>Analiza trga kriptovalut s postopki slepega ločevanja izvorov</dc:title><dc:creator>Mikolič,	Jan	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Holobar,	Aleš	(Mentor)
	</dc:creator><dc:subject>kriptovalute</dc:subject><dc:subject>analiza neodvisnih komponent</dc:subject><dc:subject>slepo ločevanje izvorov</dc:subject><dc:subject>napovedovanje časovnih vrst</dc:subject><dc:subject>FastICA</dc:subject><dc:subject>SOBI</dc:subject><dc:description>V magistrskem delu izvedemo analizo trga kriptovalut z metodami slepega ločevanja izvorov. Osredotočimo se na algoritma FastICA in SOBI. Preizkusimo različne vrednosti vhodnih parametrov in stroškovnih funkcij. Ugotovimo, da je algoritem SOBI s številom zakasnitev 400 primernejši, saj izkorišča časovno strukturo zgodovinskih cen kriptovalut. Na podlagi mešalnega modela kriptovalute gručimo v skupine, na katere vplivajo podobni dejavniki. Predstavimo model za napovedovanje cen kriptovalut na podlagi izračunanih neodvisnih komponent. Zaključimo z ugotovitvijo, da napovedovanje cen kriptovalut zgolj na podlagi zgodovinskih podatkov o cenah najverjetneje ni možno ne glede na napovedovalni model in predhodne transformacije.</dc:description><dc:publisher>[J. Mikolič]</dc:publisher><dc:date>2020</dc:date><dc:date>2020-01-16 21:04:14</dc:date><dc:type>Magistrsko delo/naloga</dc:type><dc:identifier>75696</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></rdf:Description></rdf:RDF>