<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=77840"><dc:title>Stohastično modeliranje obrestnih mer</dc:title><dc:creator>Štampar,	Ines	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Jakovac,	Marko	(Mentor)
	</dc:creator><dc:creator>Pisanec,	Mihael	(Komentor)
	</dc:creator><dc:subject>Stohastični model</dc:subject><dc:subject>obrestne mere</dc:subject><dc:subject>Vasicek</dc:subject><dc:subject>CIR</dc:subject><dc:subject>Hull-White</dc:subject><dc:subject>napoved</dc:subject><dc:subject>kredit</dc:subject><dc:subject>amortizacija</dc:subject><dc:description>Magistrsko delo obravnava napoved obrestnih mer in vpliv gibanja obrestnih mer na anuiteto dolgoročnega kredita. V prvem delu je na kratko povzeta teorija stohastičnih procesov, Brownovega gibanja in Itôvega procesa. Za napoved obrestnih mer so bili uporabljeni Vasickov, CIR in Hull-Whiteov model. V drugem delu so opisane lastnosti modelov ter izpeljava pričakovane vrednosti in variance. V tretjem delu sledi modeliranje 3-mesečnega Euribor-ja. Uporabljena je metoda največje verjetnosti za Vasickov in CIR model, za Hull-Whiteov model pa metoda najmanjšega verjetja. Vključene so napovedi posameznega modela in pregled gibanja naslednjih 20 let. V četrtem delu so analizirani možni načini najema dolgoročnega kredita, predvsem odločitev o fiksni ali spremenljivi obrestni meri. Glede na dobljene rezultate napovedi obrestnih mer je sestavljen amortizacijski načrt in potek dolgoročnega kredita. Delo je zaključeno s poglavjem, kjer so podani odgovori na vprašanje, ali se splača najeti nov kredit in poplačati starega (glede na nizke vrednosti trenutnih obrestnih mer).</dc:description><dc:publisher>[I. Štampar]</dc:publisher><dc:date>2020</dc:date><dc:date>2020-09-16 13:16:04</dc:date><dc:type>Magistrsko delo/naloga</dc:type><dc:identifier>77840</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></rdf:Description></rdf:RDF>