<?xml version="1.0"?>
<metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><dc:title>SEGMENTIRANJE TRGA FINANČNIH INSTRUMENTOV PRI OBRESTNI ZAŠČITI</dc:title><dc:creator>Ranzinger,	Aljoša	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Strašek,	Sebastjan	(Mentor)
	</dc:creator><dc:subject>zamenjava obrestnih mer
trenutna poštena vrednost
obrestna mera</dc:subject><dc:description>Pri diplomski nalogi sem se odločil pokazati postopek in primer obrestnega ščitenja, kot to poteka v praksi in predvsem na kakšni osnovi se podjetja odločajo za sklenitev finančnega instrumenta. V prvem delu diplomskega dela sem se osredotočil na osnove pri segmentaciji 
trga obrestnih instrumentov, tako iz teoretične, kot dejanske delitve kratkoročnih in dolgoročnih finančnih instrumentov. Seveda delitev obrestnih finančnih instrumentov je še mnogo več in ta v tem diplomskem delu  je ena izmed njih. Osrednji del diplomskega dela  poteka bolj marketinško  in je povzeto dogajanje na finančnem trgu ,ter  poslana oblika ponudbe podjetju . V zadnjem delu diplomskega dela pa sem spremljal gibanje in hipotetično zaključil
sklenjeno obrestno zaščito, ter prikazal efekte iz sklenjene obrestne zaščite. V zaključku  sem 
segmentiral obrestni trg v Sloveniji. Vzorec za stanje sklenjenih obrestnih instrumentov je povzet iz baze NLB banke. Poudarek diplomskega dela je prikazati stanje in razmere na obrestnem trgu v naši državi in predstaviti obliko obrestnih inštrumentov, ki so na voljo za
pravne osebe v Sloveniji. Seveda se skladno s ekonomsko situacijo v Evropi in svetu , spreminja izbira finančnega instrumenta tudi pri nas.            </dc:description><dc:publisher>[A. Ranzinger]</dc:publisher><dc:date>2012</dc:date><dc:date>2012-02-14 16:10:11</dc:date><dc:type>Diplomsko delo</dc:type><dc:identifier>22080</dc:identifier><dc:identifier>UDK: 336.78</dc:identifier><dc:identifier>COBISS_ID: 11089948</dc:identifier><dc:identifier>NUK URN: URN:SI:UM:DK:E2MMPO0F</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></metadata>
