Mehanski trgovalni sistem na podlagi tehnične analize na primeru New York Stock ExchangeRitonja, Aleš (Avtor) Strašek, Sebastjan (Mentor) Jagrič, Timotej (Komentor) Mehanski trgovalni sistemtehnična analizahipoteza učinkovitega trgavedenjske financeborzni trgV nalogi smo sprva predstavili osnove tehnične analize, prav tako pa smo predstavili vzorce in indikatorje tehnične analize. Nato smo diskutirali o hipotezi učinkovitega trga in o vedenjskih financah. S pomočjo mehanskih trgovalnih sistemov, ki so temeljili na indikatorjih tehnične analize smo preverjali hipotezo učinkovitega trga v njeni šibki obliki. Obdobje od 1.3.2006 do 1.3.2011, v katerem smo testirali različne mehanske trgovalne sisteme, predstavlja obdobje finančne in gospodarske krize. V tem obdobju smo testirali pet različnih mehanskih trgovalnih sistemov. Za testiranje smo si izbrali 10 delnic z indeksa Dow Jones Industrial Average, ki so zelo likvidne. Donosnost petih trgovalnih strategij, ki so temeljile na indikatorjih tehnične analize smo primerjali s strategijo buy and hold izbranih delnic in z donosnostjo indeksa DJIA. Podatke smo pridobili iz Yahoo Finance. Preverjali smo tudi donosnost obrambnih delnic v času gospodarske krize, se pravi v času nižanja vrednosti borznih indeksov. [A. Ritonja]20122012-04-12 08:59:38Magistrsko delo/naloga22660UDK: 336.76COBISS_ID: 11079964NUK URN: URN:SI:UM:DK:AN5EU99Jsl