PREVERJANJE TVEGANJ SLOVENSKIH BANK S STRES TESTIRavlan, Tadeja (Avtor) Jagrič, Timotej (Mentor) stresni testanaliza občutljivostianaliza scenarijatveganjaBanke so v današnjem času čedalje bolj izpostavljene tveganjem in nepredvidljivim situacijam, ki jih lahko doletijo. Izjemni dogodki so sicer redki, vendar verjetni, in prav je, da jih banke upoštevajo. Takšni dogodki radi nastopijo po dolgem času mirnih ekonomskih in finančnih stanj. Stresni dogodki doletijo banke v glavnem ob večjih krizah. Glavni cilj stresnega testa je izračun potencialne izgube finančne institucije ob upoštevanju izjemnih dogodkov. Skozi magistrsko nalogo bomo tako govorili o stresnih testih, ki so pomembno orodje pri ocenjevanju tveganj v primeru individualnih šokov, ki lahko doletijo institucijo. Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu predstavljamo teoretično izhodišče stresnih testov, njihovih metodologij in scenarijev, pravila in principe bank pri stresnem testiranju ter sam potek stresnega testiranja. Teoretično smo opredelili vrste tveganj, njihove značilnosti in merjenje s poudarkom na likvidnostnem tveganju. V drugem, empiričnem delu magistrske naloge, pa smo najprej na primeru banke prikazali stresni scenarij za upravljanje likvidnosti, kjer lahko vidimo, kako banke v praksi izvajajo stresne teste. Poudarek empiričnega dela je na anketi, ki smo jo poslali vsem bankam, registriranim v Sloveniji, in tako pridobili pomembne informacije o izvajanju stresnih testov v slovenskih bankah. T. Ravlan20142014-02-24 17:52:21Magistrsko delo43703UDK: 336.71COBISS_ID: 11725852NUK URN: URN:SI:UM:DK:MPKJZPWMsl