PREDVIDEVANJE MARGINALNE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA BORZI SOUTHPOOL ZA DAN VNAPREJPetrej, Aleš (Avtor) Tičar, Igor (Mentor) Jagrič, Timotej (Mentor) trgovanje z energijopredvidevanje cenBSP SouthPoolelektroenergetski trgborzne ceneekonometrijaV magistrskem delu se obravnava predvidevanje dnevne marginalne cene, ki se oblikuje na trgu za dan vnaprej. Delo se usmerjena v kratkoročno napovedovanje za dan vnaprej z znanimi podatki do prejšnjega dne. V nalogi je predstavljen elektroenergetski trg v Sloveniji, članici Evropske unije. Predstavljeno je delovanje sistema od proizvodnje do porabe s poudarkom na pomembnostih, ki vplivajo na trgovanje. Opisano je tudi delovanje borze, na katero se raziskava nanaša. Predvidevanje električne energije je izvedeno z linearnimi ekonometričnimi modeli, ki zajemajo borzne podatke časovnih vrst z dodanimi drugimi spremenljivkami. Rezultati predvidevanja kažejo, da lahko s takšnim modelom napovemo ceno električne energije za dan vnaprej, z dovolj majhnim intervalom napake.[A. Petrej]20152015-04-27 11:35:16Magistrsko delo/naloga47921UDK: 339.17:621.31(043.2)COBISS_ID: 19065366NUK URN: URN:SI:UM:DK:XAPDQ4G1sl