<?xml version="1.0"?>
<metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><dc:title>Parametrični in neparametrični pristopi za odkrivanje trenda v časovnih vrstah</dc:title><dc:creator>Kraner Šumenjak,	Tadeja	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Sem,	Vilma	(Avtor)
	</dc:creator><dc:subject>analiza trenda</dc:subject><dc:subject>metoda najmanjših kvadratov</dc:subject><dc:subject>Mann-Kendallov test</dc:subject><dc:subject>korelacijski koeficient</dc:subject><dc:subject>avtokorelacija</dc:subject><dc:subject>pred-beljenje</dc:subject><dc:subject/><dc:description>Eno od najpogosteje uporabljenih orodij za odkrivanje sprememb v časovnih vrstah je analiza trenda. Obstaja veliko parametričnih in neparametričnih testov za odkrivanje za odkrivanje značilnih trendov v časovnih vrstah. Slednji se pogosteje uporabljajo zaradi manjšega števila predpostavk potrebnihza njihovo izvedbo. Najpogosteje uporabljen test za odkrivanje značilnih trendov je Mann-Kendallov test, ki še vedno zahteva, da so vzorčni podatki neodvisni. Za odstranitev vpliva serialne korelacije v Mann-Kendallovem testu so bili vpeljani različni popravki in metode pred-beljenja. V članku je pregled najpogosteje uporabljenih pristopov za odkrivanje trenda v časovnih vrstah ob prisotnosti serialne korelacije ali brez nje. Na koncu so te metode uporabljene še na realnih podatkih.</dc:description><dc:date>2011</dc:date><dc:date>2015-07-10 17:12:57</dc:date><dc:type>Znanstveno delo</dc:type><dc:identifier>52195</dc:identifier><dc:identifier>ISSN: 1581-9175</dc:identifier><dc:identifier>UDK: 311</dc:identifier><dc:identifier>OceCobissID: 213840640</dc:identifier><dc:identifier>COBISS_ID: 3230764</dc:identifier><dc:identifier>ISSN pri članku: 1581-9175</dc:identifier><dc:identifier>NUK URN: URN:SI:UM:DK:OJJTKYPI</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></metadata>
