Analiza in izboljšanje sistema kazalnikov za zgodnje zaznavanje tveganj pri upravljanju in obvladovanju kreditnih tveganjGrkinić, Niko (Avtor) Crnogaj, Katja (Mentor) Tominc, Polona (Komentor) sistem zgodnjega zaznavanja tveganjkreditno tveganjeupravljanje tveganjsignali tveganjspremljanje tveganjbančništvo.Banka je pri svojem delovanju izpostavljena raznim tveganjem, ki so na podlagi ocene tveganosti razvrščena na določeno stopnjo pomembnosti. Za pomembna tveganja je banka vzpostavila ustrezne procese in metodologije upravljanja in kontrole tveganj. Magistrska naloga temelji na procesih in delovanju sistema zgodnjih odkrivanj tveganj Raiffeisen Banke d.d., saj je banka v času globalne krize ugotovila, da je letni pregled stranke lahko premalo, in je vzpostavila sistem zgodnjega zaznavanja kreditnih tveganj, imenovan EWS. V nalogo smo prav tako zajeli študijo uporabe EWS sedmih bank v Sloveniji, z namenom čim bolj ucinkovito spoznati procese spremljanj tveganj v slovenskem bančnem sistemu. Sistem zgodnjega odkrivanja kreditnih tveganj oziroma EWS je modelsko orodje, ki na podlagi analize številnih indikatorjev opozarja na prihajajoča ekonomska in finančna tveganja. Budno spremljanje strank je ključnega pomena, saj je treba čim prej odkriti znake poslabšanja plačilne sposobnosti. Prav tako je ključnega pomena, da banka čim hitreje ukrepa in tako znižuje negativne učinke prevzetih tveganj. Ugotovili smo, da se v banki s procesom spremljave in upravljanja z EWS-om ukvarja enota, ki sodi v področje upravljanja s tveganji. Na podlagi anketnega vprašalnika smo preučili uporabo in značilnosti EWS-a pri drugih bankah. Raziskava je pokazala, da je v bančnem sistemu še nekaj neizkorišcenih priložnostih, saj vse banke v celoti še ne uporabljajo sistema EWS. Ugotovili smo tudi, da so vse analizirane banke pricele z uporabo EWS-a ali z dodatnim spremljanjem šele po letu 2009. Ključna ugotovitev raziskave je, da EWS zaznava številne signale, med katerimi so najbolj pogosti signali zamude, prezadolženosti podjetja in upad prihodkov. Na podlagi zgodnjega odkritja signalov, ki kažejo na prihodnje težave, lahko banka spremeni status podjetja in izvaja različne akcije ter ukrepe, namenjene zniževanju kreditnih tveganj. Prav tako smo spoznali, da banke z učinkovitim EWS-om in dobro prakso kreditnega spremljanja dosegajo boljše poslovne rezultate, saj lahko z učinkovitim EWS-om in skrbnim monitoringom institucija zniža oslabitve posojil za 10–20 odstotkov. V magistrskem delu tako predstavljamo sistem EWS, podajamo predloge za njegovo izboljšanje in predlagamo, da ga v procesih upravljanja s kreditnimi tveganji uporabljajo vse banke v Sloveniji.[N. Grkinič]20162016-04-28 18:52:20Magistrsko delo58865UDK: 336.77COBISS_ID: 12499740NUK URN: URN:SI:UM:DK:NR3UVN2Lsl