Vpliv franšize na VaR pri določanju popustov na zavarovalno premijoPernek, Valentina (Avtor) Jakovac, Marko (Mentor) MBBEFDkrivulje izpostavljenostiVaRpričakovani izpadteorija ekstremnih vrednostizavarovanje.V delu najprej na kratko opišemo osnovne pojme iz verjetnosti in statistike. Nato predstavimo osnove premoženjskih zavarovanj in strukturo premije. V drugem delu podrobneje obravnavamo teorijo ocenjevanja izpostavljenosti v zavarovanju in izpeljemo krivulje izpostavljenosti. Opišemo tudi obe parametrizaciji MBBEFD razreda porazdelitvenih funkcij. V tretjem delu sledi opis aksiomov koherentne mere tveganja. Predstavljeni sta meri tveganja VaR in pričakovani izpad. V zadnjem delu predstavimo uporabo teorije na škodnih podatkih gospodarske družbe. Predstavimo tudi uporabo teorije ekstremnih vrednosti in napravimo sestavljen model višine škod. Na koncu z Monte Carlo simulacijo iz sestavljenega modela izračunamo VaR in pričakovani izpad skupnega stroška zavarovanca.[V. Pernek]20182018-02-15 17:56:15Magistrsko delo/naloga69703UDK: 51-7:368(043.2)COBISS_ID: 23743496NUK URN: URN:SI:UM:DK:L24ECGE2sl