S principi kompleksnih mrež do karakterizacije korelirane dinamike delniških trgovŠilovinac, Nina (Avtor) Gosak, Marko (Mentor) Markovič, Rene (Komentor) ekonofizikakompleksne mrežedelniški trgkorelirana dinamikačasovne mrežetrgovanjefunkcionalne mrežedolgoročni trendidnevno trgovanjetopološke lastnostirealne kompleksne mrežefinančna krizamultipleksna mrežakvantitativno finančništvokarakterizacijafizikamagistrsko deloŠilovinacV magistrskem delu predstavimo inovativen komputacijski pristop, ki temelji na teoriji kompleksnih mrež, in ga uporabimo za kvantitativni opis dinamike trgovanja z delnicami. Z avtomatiziranim pridobivanjem podatkov, njihovim filtriranjem in obdelavo smo podatke pripravili za izgradnjo dveh vrst funkcionalnih finančnih mrež. Prva temelji na korelirani dinamiki dnevnega trgovanja, druga pa na korelacijah v dolgoročnih trendih, opisanih z mesečnim povprečjem. Obe mreži smo vizualizirali, izračunali njune topološke lastnosti in jih primerjali z drugimi realnimi mrežami. Proučevali smo tudi dinamično spreminjanje funkcionalnih finančnih mrež in ugotovili, da so iz sprememb topoloških lastnosti razvidni pretresi finančnih trgov, kot je bila finančna kriza v letu 2007. S principi multipleksne mreže smo proučevali tudi zvezo med korelirano dinamiko dnevnega trgovanja in mesečnih trendov. Na koncu smo tudi analizirali, kako se sovisno trgovanje kaže z vidika posameznih držav in ovrednotili deležnike za stabilnost posameznih delnic. Naše ugotovitve kažejo, da ima uporaba sodobnih teoretskih orodij s področja kompleksnih mrež velik potencial na področju ekonofizike in kvantitativnega finančništva.[N. Šilovinac]20182018-11-08 23:51:46Magistrsko delo/naloga72769UDK: 53:336.76(043.2)COBISS_ID: 24225032NUK URN: URN:SI:UM:DK:5ZKODRUCsl