Modeli več stanj za življenjska zavarovanjaKren, Polona (Avtor) Jakovac, Marko (Mentor) življenjsko zavarovanjezavarovalstvostohastični procesiMarkovske verigepremijaV magistrskem delu so predstavljeni modeli več stanj za življenjska zavarovanja. Delo je razdeljeno na dva dela, na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu so najprej predstavljene osnovne definicije iz verjetnosti in statistike. Nato je opisana osnovna aktuarska notacija in definirana jakost smrtnosti. Sledi predstavitev osnovnih modelov več stanj in predpostavk, vezanih nanje. Prikazana je izpeljava formul za verjetnosti prehoda ob znanih jakostih prehodov. Opisan je tudi izračun aktuarskih sedanjih vrednosti, izračun premije in vrednotenje polic takšnih modelov. Na koncu je še predstavljen način oblikovanja rezervacij življenjskih polic. V praktičnem delu je prikazano, kako lahko ob znanih jakostih prehoda zgradimo zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. V programu Python pa je izračunana tudi neto premija za takšno zavarovanje (koda je podana v prilogi).[P. Kren]20242024-06-20 12:18:08Magistrsko delo/naloga89162UDK: 519.21(043.2)COBISS_ID: 200985347sl