20.500.12556/DKUM-21025 MATEMATIČNE OSNOVE POZAVAROVANJA MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF REINSURANCE V uvodnem poglavju so predstavjene osnove verjetnostnega računa. Te so prilagojene (z označbami in obliko) za nadaljna poglavja. V drugem poglavju je osrednja tema število škodnih primerov. Ta števila opišemo v smislu slučajne spremenljivke. Nastavimo enačbe za izračun osnovnih karakteristik števila škodnih primerov, katere bomo kasneje potrebovali za konstrukcijo porazdelitvene funkcije. V naslednjem poglavju s pomočjo slučajne sestavljene spremenljivke opišemo višino škod. Opišemo, kako lahko izračunamo osnovne karakteristike te slučajne spremenljivke. Slednje uporabljamo za konstrukcijo porazdelitvene funkcije velikosti škod. Uvedemo pomoţno spremenljivko, s katero lahko različno vplivamo na te porazdelitvene funkcije. Porazdelitvena funkcija nam ponazarja porazdelitev višine škod v procentih. Zaradi tega vpeljemo funkcijo limitne pričakovane vrednosti, ki nam prikazuje porazdelitev višine škod v denarnih enotah. Na koncu poglavja opišemo gamma, log-normalno in pareto porazdelitveno funkcijo, saj se te navadno uporabljajo v zavarovalništvu za predstavitev porazdelitve velikosti škod. V zadnjem poglavju je opisano, kaj pojem pozavarovanje predstavlja. Predstavljeni so različni pozavarovalni programi: kvotno (angl. quota share), vsotopreseţkovno (angl. surplus), škodnopreseţkovno (angl. excess of loss),... Nato uporabimo pridobljeno znanje iz prejšnjih poglavih za izračun osnovnih pozavarovalnih premij. In first section we will introduce basics of probabiliti theory. This theory will be latter used for next sections. In second section the main subject is - number of claims. This number we describe as random variable. We introduce how to calculate main characteristics of this variable, which we will latter need for konstruction of distribution function. In next section we will describe compound random variable of claim size. We described how to calculate main characteristisc of compound random variable. We use this characteristics for construction of distribution function. We introduce mixing variable, which can be used for impact to distribution function. Distribution function illustrates claim sizes in percentages. Because of this we will introduce limited expected value function which represents claim sizes in monetary value. In the end of this section we described gamma, log-normal in pareto distribution function, which are normaly used for distribution od claim size. In the last section is discribed: what the reinsurance is. There are also introduced different kinds of reinsurance arrangments (quota share, surplus, excess of loss, ...). In the end we use before introduced knowledge - for calculations of basic reinsurance premuims. pozavarovanje neproporcionalno pozavarovanje proporcionalno pozavarovanje osnove statistike limited expected value function reinsurance non-proportional reinsurance proportional reinsurance true true false [M. Pisanec] Slovenski jezik Angleški jezik Diplomsko delo 2011-10-17 19:08:44 2011-11-14 13:38:04 2022-04-14 08:28:31 2023-12-28 03:10:13 2011 0 Maribor 0 0000-00-00 NiDoloceno NiDoloceno NiDoloceno 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 51(043.2) 18761992 URN:SI:UM:DK:QQSCEGD7 UNI_Pisanec_Mihael_2011.pdf UNI_Pisanec_Mihael_2011.pdf 1 FEAD0E0A5D74BC008AE04695249BB76F 2b7bb73437926c6fcf3c404c72c5757a9bc377190fcfe7c6dc2faf5eeb5464e2 c3a65e94-7c05-11eb-bb7a-00155d0001ca 20.500.12556/dkum/7fa75491-1c41-4163-985a-902a945024d1 https://dk.um.si/Dokument.php?lang=slv&id=26430 Fakulteta za naravoslovje in matematiko 0 0 0