20.500.12556/DKUM-52246 Načelo nearbitražnosti in vrednotenje terminskih pogodb The Principle of No-Arbitrage and Pricing of Forward and Futures Contracts Načelo nearbitražnosti je temeljno načelo v finančni matematiki. Izključitev arbitražnih priložnosti v matematičnih modelih je dovolj dober približek realnih dogajanj na finančnih trgih. Izkaže se, da gre za najpomembnejšo in najplodnejšo predpostavko. Cilj članka je predstaviti načelo nearbitražnosti in ga uporabiti pri vrednotenju terminskih pogodb. The principle of no-arbitrage represents the most fundamental principle of financial mathematics. The exclusion of arbitrage opportunities in the mathematical models is extremely close to the reality of financial markets, making it the most important and fruitful assumption. The aim of this paper is to present the principle of no-arbitrage and use it in the context of pricing forward and futures contracts. pogodbe cene matematika true false false Društvo ekonomistov Maribor Slovenski jezik Angleški jezik Delo ni kategorizirano 2015-07-10 17:17:54 2015-07-10 17:17:54 2022-05-31 03:09:46 2019-07-11 07:40:04 2011 0 0 str. 62-68 št. 3/4 Letn. 57 2011 0000-00-00 NiDoloceno NiDoloceno NiDoloceno 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 51-7:336 751364 10735132 0547-3101 URN:SI:UM:DK:ROKH0ZH8 http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ZXUALMKE 1 https://dk.um.si/Dokument.php?lang=slv&id=76806 Ekonomsko-poslovna fakulteta Naše gospodarstvo 0 0 0