20.500.12556/DKUM-52289 Financial derivatives trading and delta hedging Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti ter delta hedging In financial derivatives markets different strategies for reduction of risk can be applied. This is especially important in times of financial crisis when more regulation of trading with risky instruments is needed. In this article the well known technique of delta hedging used in derivatives markets is considered. It is shown that for the appropriately adjusted delta the average hedging loss and the expected transaction costs can be reduced. Na trgih z izvedenimi finančnimi instrumenti se lahko uporabijo različne strategije za zmanjšanje tveganja. To je posebej pomembno v času finančne krize, ko nastopi potreba po dodatnem nadzoru oz. reguliranju trgovanja s tveganimi instrumenti. V članku je obravnavana dobro znana metoda, imenovana delta hedging, ki se dnevno uporablja na trgih izvedenih finančnih instrumentov. Pokazano je, da je mogoče s primerno prilagojenim številom delta znižati tako povprečno izgubo kot tudi pričakovane transakcijske stroške. finančni instrumenti izvedeni finančni instrumenti hedging transakcije stroški true false false Društvo ekonomistov Maribor Angleški jezik Slovenski jezik Delo ni kategorizirano 2015-07-10 17:21:15 2015-07-10 17:21:15 2022-05-31 03:09:58 2019-07-11 07:41:10 2011 0 0 str. 10-15 št. 3/4 Letn. 57 2011 0000-00-00 NiDoloceno NiDoloceno NiDoloceno 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 336.01:338.5 751364 10733084 0547-3101 URN:SI:UM:DK:WJXM3W6X http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-JRGU17BG 1 https://dk.um.si/Dokument.php?lang=slv&id=76849 Ekonomsko-poslovna fakulteta Naše gospodarstvo 0 0 0