20.500.12556/DKUM-69703 Vpliv franšize na VaR pri določanju popustov na zavarovalno premijo The influence of a deductible on VaR in determining discounts for an insurance premium V delu najprej na kratko opišemo osnovne pojme iz verjetnosti in statistike. Nato predstavimo osnove premoženjskih zavarovanj in strukturo premije. V drugem delu podrobneje obravnavamo teorijo ocenjevanja izpostavljenosti v zavarovanju in izpeljemo krivulje izpostavljenosti. Opišemo tudi obe parametrizaciji MBBEFD razreda porazdelitvenih funkcij. V tretjem delu sledi opis aksiomov koherentne mere tveganja. Predstavljeni sta meri tveganja VaR in pričakovani izpad. V zadnjem delu predstavimo uporabo teorije na škodnih podatkih gospodarske družbe. Predstavimo tudi uporabo teorije ekstremnih vrednosti in napravimo sestavljen model višine škod. Na koncu z Monte Carlo simulacijo iz sestavljenega modela izračunamo VaR in pričakovani izpad skupnega stroška zavarovanca. In this thesis we first briefly describe basics of probability and statistics. Then we present the basics of non-life insurance and the structure of an insurance premium. In the second part we discuss in detail the property exposure rating and derivation of exposure curve functions. We describe the first and the second parameterization for MBBEFD class of distribution functions. In the third part we describe four main axioms of a coherent risk measure. We also present the risk measure VaR and expected shortfall risk measure. In the last part we show a practical use of this theory on company loss data. We present the use of extreme value theory and construct the split severity model. In the end we calculate VaR and expected shortfall of total cost of an insured person with the help of the Monte Carlo simulation. MBBEFD krivulje izpostavljenosti VaR pričakovani izpad teorija ekstremnih vrednosti zavarovanje. MBBEFD exposure curves VaR expected shortfall extreme value theory insurance. true true false [V. Pernek] Slovenski jezik Angleški jezik Magistrsko delo/naloga 2018-02-15 17:56:15 2018-04-06 14:13:34 2022-08-01 18:03:51 2019-07-11 17:41:08 2018 0 Maribor 0 0000-00-00 NiDoloceno NiDoloceno NiDoloceno 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 51-7:368(043.2) 23743496 URN:SI:UM:DK:L24ECGE2 MAG_Pernek_Valentina_2018.pdf MAG_Pernek_Valentina_2018.pdf 1 4CF991CD3E543FCD0C6E96069E0887C8 75e36e7a9f9bcefa03eaca3efe3cdbe981e1ba756c30a4ae2c477686b77fbae6 b57236b2-7c0f-11eb-bb7a-00155d0001ca 20.500.12556/dkum/35b7e75f-c242-4548-93af-bfaa85cb90ae https://dk.um.si/Dokument.php?lang=slv&id=122490 Fakulteta za naravoslovje in matematiko 0 0 0