20.500.12556/DKUM-80222 Vpliv negotovosti ocenjenega parametra na tvegano vrednost porazdelitve agregatnih odškodnin Influence of uncertainty of the estimated parameter on the risk value of the distribution of aggregate claims V magistrskem delu obravnavamo vpliv negotovosti ocenjenih parametrov na tvegano vrednost porazdelitve agregatnih odškodnin. Delo je razdeljeno na teoretičen in praktičen del. V teoretičnem delu so razloženi uvodni pojmi iz verjetnosti in statistike, opisana so zavarovanja, zavarovalne vrste, mere tveganj in modeli za krajše obdobje. Predstavljena je občutljivostna analiza, opisane pa so tudi pomembnejše zvezne porazdelitve. V praktičnem delu z uporabo občutljivostne analize in stohastičnega modeliranja preučimo kakšen vpliv ima negotovost ocenjenega parametra na izbranem portfelju avtomobilskih zavarovanj. Modeliranje izvedemo na dva načina - z oblikovanjem individualnega in agregatnnega modela virov tveganj. Na vsakem modelu analiziramo vpliv parametra negotovosti na različne tvegane vrednosti porazdelitev. Na koncu so predstavljeni rezultati simulacij in primerjava modelov. In this thesis, we are examining the influence of the estimated parameter uncertainty on the risk value of aggregate claims distribution. The thesis is divided into the theoretical and empirical section. In the theoretical section, the introductory terms of the probability theory and statistics, insurance terms, insurance types, risk measures, and risk models for short term are defined. Presented is the sensitivity analysis with the depiction of the most important continuous distributions. In the empirical section, by using the sensitivity analysis and stochastic modelling, we are examining the influence of the estimated parameter uncertainty on the chosen automobile insurances portfolio. Two approaches have been used to construct the models – by creating an individual and aggregate risk source model. We are analysing the influence of the parameter uncertainty on different distribution risk values on each model. Finally, the simulation results and model comparison are presented. avtomobilsko zavarovanje stohastičen model občutljivostna analiza negotovost parametra car insurance stochastic model sensitivity analysis parameter uncertainty true true false [J. Dimič] Slovenski jezik Angleški jezik Magistrsko delo/naloga 2021-09-02 09:32:13 2021-10-07 12:59:11 2022-08-09 22:38:58 0000-00-00 00:00:00 2021 0 Maribor 0 0000-00-00 NiDoloceno NiDoloceno NiDoloceno 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 51-7:368.025.84(043.2) 78403075 MAG_Dimic_Jasa_2021.pdf MAG_Dimic_Jasa_2021.pdf 1 04FD9DB5EB27DEE4090CC712631C2731 a710a0ac89db58a1badfe0394980fb78e6f2662fec5db7c57ba78de50e8a692a ab7db9dc-0bc0-11ec-a776-00155d581298 20.500.12556/dkum/a215fab9-f664-4c19-8f32-466c359ba249 https://dk.um.si/Dokument.php?lang=slv&id=152914 Fakulteta za naravoslovje in matematiko 0 0 0