| Naslov: | VREDNOTENJE OPCIJ Z MODELOM BINOMSKEGA DREVESA |
|---|
| Avtorji: | ID Okorn, Davorin (Avtor)
ID Marovt, Janko (Mentor) Več o mentorju...  |
|---|
| Datoteke: |  UNI_Okorn_Davorin_2010.pdf (1,77 MB)
MD5: 22D496E128F19B4FF198606BF3CFC84F
PID: 20.500.12556/dkum/0e67e7df-ea86-41ee-8978-d4978eb1c157
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | FNM - Fakulteta za naravoslovje in matematiko
|
|---|
| Opis: | Matematična obravnava ekonomskih zakonitosti je v sodobnem času postala nepogrešljiva. Ekonomska stroka se namreč ukvarja z merljivimi količinami, med katerimi so določene medsebojne odvisnosti. Matematični modeli opisujejo in ponazarjajo te odvisnosti ter omogočajo po eni strani analizo teh odnosov, po drugi strani pa nudijo možnost, da predvidimo, kako se bodo, ob izbranih predpostavkah, vrednosti spremenljivk obnašale v prihodnosti.
Namen in cilj diplomskega dela je opisati model binomskega drevesa, s katerim lahko vrednotimo (izvedene) finančne instrumente. Glavno pozornost smo posvetili vrednotenju evropskih in ameriških opcij. V uvodnem poglavju smo predstavili definicije, trditve in izreke, ki smo jih potrebovali v nadaljevanju. V drugem poglavju so prikazane osnove vrednotenja netveganih sredstev kot sta obveznica in bančni depozit. Opisane so osnove obrestnega obrestovanja (letna, izpodletna kapitalizacija, zvezno obrestovanje). V tretjem poglavju so zapisana temeljna načela, na katerih slonijo diskretni modeli denarnega trga. Poseben poudarek je dan načelu nearbitražnosti, ki je osnova pri dokazih trditev in izrekov. Prikazan in opisan je model binomskega drevesa in vrednotenje delnic v okvirih tega modela.
V drugem delu diplomskega dela so opisane osnove vrednotenja nekaterih izvedenih finančnih instrumentov v okvirih modela binomskega drevesa. Tako je v četrtem poglavju obravnavano vrednotenje terminskih pogodb. Peto poglavje je v celoti namenjeno opcijam. V tem poglavju smo preučili nekatere lastnosti opcij in zapisali razlike med prodajnimi in nakupnimi opcijami ter med evropskimi in ameriškimi opcijami. V zadnjem poglavju je predstavljeno vrednotenje (evropskih in ameriških) opcij v modelu binomskega drevesa z enim, dvema in več koraki. |
|---|
| Ključne besede: | obrestovanje, model binomskega drevesa, načelo nearbitražnosti, nevtralna verjetnost, terminska pogodba, opcija |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Založnik: | [D. Okorn] |
|---|
| Leto izida: | 2010 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-16539 |
|---|
| UDK: | 51(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 17983240 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:QI8E7P8M |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 18.11.2010 |
|---|
| Število ogledov: | 3503 |
|---|
| Število prenosov: | 338 |
|---|
| Metapodatki: |    |
|---|
| Področja: | FNM
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |
