Vaš brskalnik ne omogoča JavaScript!
JavaScript je nujen za pravilno delovanje teh spletnih strani. Omogočite JavaScript ali uporabite sodobnejši brskalnik.
|
|
SLO
|
ENG
|
Piškotki in zasebnost
DKUM
EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
FE - Fakulteta za energetiko
FERI - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
FF - Filozofska fakulteta
FGPA - Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
FKBV - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
FKKT - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
FL - Fakulteta za logistiko
FNM - Fakulteta za naravoslovje in matematiko
FOV - Fakulteta za organizacijske vede
FS - Fakulteta za strojništvo
FT - Fakulteta za turizem
FVV - Fakulteta za varnostne vede
FZV - Fakulteta za zdravstvene vede
MF - Medicinska fakulteta
PEF - Pedagoška fakulteta
PF - Pravna fakulteta
UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor
UM - Univerza v Mariboru
UZUM - Univerzitetna založba Univerze v Mariboru
COBISS
Ekonomsko poslovna fakulteta
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Fakulteta za logistiko
Fakulteta za organizacijske vede
Fakulteta za varnostne vede
Fakulteta za zdravstvene vede
Knjižnica tehniških fakultet
Medicinska fakulteta
Miklošičeva knjižnica - FPNM
Pravna fakulteta
Univerzitetna knjižnica Maribor
Večja pisava
|
Manjša pisava
Uvodnik
Iskanje
Brskanje
Oddaja dela
Statistika
Prijava
Prva stran
>
Izpis gradiva
Izpis gradiva
Naslov:
Time sensitivity of the Black-Scholes delta in discrete time
Avtorji:
ID
Mastinšek, Miklavž
(
Avtor
)
Datoteke:
http://oliver.efpu.hr/koi06/koi06_proceedings.pdf
Jezik:
Angleški jezik
Vrsta gradiva:
Neznano
Tipologija:
1.08 - Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Organizacija:
EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
Opis:
In the case of discrete trading the Black-Scholes options delta sensitivity with respect to movements of the stock price has been widely considered in the theory and practice, while the option's delta sensitivity with respect to time has been rarely considered. The objective of this paper is to analyze the time sensitivity of delta in discrete time.An example of the European call option is given. In the case where the delta is more sensitive with respect to time a simple explicit formula for a discrete time Black-Scholes delta is provided. The order of the hedging error is preserved. In many cases the absolute value of the hedging error can be reduced.
Leto izida:
2008
PID:
20.500.12556/DKUM-23943
UDK:
519.8
COBISS.SI-ID:
14786137
NUK URN:
URN:SI:UM:DK:JCT2SCGC
Datum objave v DKUM:
28.05.2012
Število ogledov:
1092
Število prenosov:
98
Metapodatki:
Področja:
Ostalo
Citiraj gradivo
Navadno besedilo
BibTeX
EndNote XML
EndNote/Refer
RIS
ABNT
ACM Ref
AMA
APA
Chicago 17th Author-Date
Harvard
IEEE
ISO 690
MLA
Vancouver
:
Kopiraj citat
Skupna ocena:
(0 glasov)
Vaša ocena:
Ocenjevanje je dovoljeno samo
prijavljenim
uporabnikom.
Objavi na:
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.
Sekundarni jezik
Jezik:
Angleški jezik
Ključne besede:
modeli
,
matematika
,
ekonometrija
,
transakcije
,
stroški
Komentarji
Dodaj komentar
Za komentiranje se morate
prijaviti
.
Komentarji (0)
0 - 0 / 0
Ni komentarjev!
Nazaj
