Vaš brskalnik ne omogoča JavaScript!
JavaScript je nujen za pravilno delovanje teh spletnih strani. Omogočite JavaScript ali uporabite sodobnejši brskalnik.
|
|
SLO
|
ENG
|
Piškotki in zasebnost
DKUM
EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
FE - Fakulteta za energetiko
FERI - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
FF - Filozofska fakulteta
FGPA - Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
FKBV - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
FKKT - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
FL - Fakulteta za logistiko
FNM - Fakulteta za naravoslovje in matematiko
FOV - Fakulteta za organizacijske vede
FS - Fakulteta za strojništvo
FT - Fakulteta za turizem
FVV - Fakulteta za varnostne vede
FZV - Fakulteta za zdravstvene vede
MF - Medicinska fakulteta
PEF - Pedagoška fakulteta
PF - Pravna fakulteta
UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor
UM - Univerza v Mariboru
UZUM - Univerzitetna založba Univerze v Mariboru
COBISS
Ekonomsko poslovna fakulteta
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Fakulteta za logistiko
Fakulteta za organizacijske vede
Fakulteta za varnostne vede
Fakulteta za zdravstvene vede
Knjižnica tehniških fakultet
Medicinska fakulteta
Miklošičeva knjižnica - FPNM
Pravna fakulteta
Univerzitetna knjižnica Maribor
Večja pisava
|
Manjša pisava
Uvodnik
Iskanje
Brskanje
Oddaja dela
Statistika
Prijava
Prva stran
>
Izpis gradiva
Izpis gradiva
Naslov:
MARTINGALI Z DISKRETNIM ČASOM
Avtorji:
ID
Grantaša, Simona
(
Avtor
)
ID
Jakovac, Marko
(
Mentor
)
Več o mentorju...
Datoteke:
UNI_Grantasa_Simona_2013.pdf
(492,77 KB)
MD5: 514E8BAF7E2B5068ABDCAF67D8EAB997
PID:
20.500.12556/dkum/1a3072ca-7e31-4ddc-b16a-c730d9a2dacb
Jezik:
Slovenski jezik
Vrsta gradiva:
Diplomsko delo
Tipologija:
2.11 - Diplomsko delo
Organizacija:
FNM - Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Opis:
V diplomskem delu so predstavljene najosnovnejše lastnosti martingalov. Predstavljeni so znani primeri stohastičnih procesov ter njihove povezave z martingali. Martingali imajo prav tako velik pomen pri dokazovanju konvergenčnih izrekov. Ta diplomska naloga temelji na martingalih z diskretnim časom. Na koncu bodo predstavljeni še martingali z zveznim časom ter opisan proces Brownovo gibanje.
Ključne besede:
martingal
,
submartingal
,
supermartingal
,
čas ustavljanja
,
konvergenčni izrek
,
Brownovo gibanje
Kraj izida:
Maribor
Založnik:
[S. Grantaša]
Leto izida:
2012
PID:
20.500.12556/DKUM-39367
UDK:
51(043.2)
COBISS.SI-ID:
19606792
NUK URN:
URN:SI:UM:DK:1RAVZVCV
Datum objave v DKUM:
29.01.2013
Število ogledov:
2212
Število prenosov:
199
Metapodatki:
Področja:
FNM
Citiraj gradivo
Navadno besedilo
BibTeX
EndNote XML
EndNote/Refer
RIS
ABNT
ACM Ref
AMA
APA
Chicago 17th Author-Date
Harvard
IEEE
ISO 690
MLA
Vancouver
:
Kopiraj citat
Skupna ocena:
(0 glasov)
Vaša ocena:
Ocenjevanje je dovoljeno samo
prijavljenim
uporabnikom.
Objavi na:
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.
Sekundarni jezik
Jezik:
Angleški jezik
Naslov:
DISCRETE-TIME MARTINGALES
Opis:
The graduation thesis presents the most basic properties of martingals. Known examples of stochastic processes and their connection with martingales will be introduced. Martingales also have great importance in proving convergence theorems. This thesis is based on martingales with discrete time. The thesis is concluded with martingales with continuous time and an important process called the Brown's motion is described.
Ključne besede:
martingales
,
submartingales
,
supermartingales
,
stopping time
,
convergence theorem
,
Brown's motion
Komentarji
Dodaj komentar
Za komentiranje se morate
prijaviti
.
Komentarji (0)
0 - 0 / 0
Ni komentarjev!
Nazaj
