Vaš brskalnik ne omogoča JavaScript!
JavaScript je nujen za pravilno delovanje teh spletnih strani. Omogočite JavaScript ali uporabite sodobnejši brskalnik.
|
|
SLO
|
ENG
|
Piškotki in zasebnost
DKUM
EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
FE - Fakulteta za energetiko
FERI - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
FF - Filozofska fakulteta
FGPA - Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
FKBV - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
FKKT - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
FL - Fakulteta za logistiko
FNM - Fakulteta za naravoslovje in matematiko
FOV - Fakulteta za organizacijske vede
FS - Fakulteta za strojništvo
FT - Fakulteta za turizem
FVV - Fakulteta za varnostne vede
FZV - Fakulteta za zdravstvene vede
MF - Medicinska fakulteta
PEF - Pedagoška fakulteta
PF - Pravna fakulteta
UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor
UM - Univerza v Mariboru
UZUM - Univerzitetna založba Univerze v Mariboru
COBISS
Ekonomsko poslovna fakulteta
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Fakulteta za logistiko
Fakulteta za organizacijske vede
Fakulteta za varnostne vede
Fakulteta za zdravstvene vede
Knjižnica tehniških fakultet
Medicinska fakulteta
Miklošičeva knjižnica - FPNM
Pravna fakulteta
Univerzitetna knjižnica Maribor
Večja pisava
|
Manjša pisava
Uvodnik
Iskanje
Brskanje
Oddaja dela
Statistika
Prijava
Prva stran
>
Izpis gradiva
Izpis gradiva
Naslov:
Financial derivatives trading and delta hedging
Avtorji:
ID
Mastinšek, Miklavž
(
Avtor
)
Datoteke:
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-JRGU17BG
Jezik:
Angleški jezik
Vrsta gradiva:
Delo ni kategorizirano
Tipologija:
1.01 - Izvirni znanstveni članek
Organizacija:
EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
Opis:
In financial derivatives markets different strategies for reduction of risk can be applied. This is especially important in times of financial crisis when more regulation of trading with risky instruments is needed. In this article the well known technique of delta hedging used in derivatives markets is considered. It is shown that for the appropriately adjusted delta the average hedging loss and the expected transaction costs can be reduced.
Ključne besede:
finančni instrumenti
,
izvedeni finančni instrumenti
,
hedging
,
transakcije
,
stroški
Založnik:
Društvo ekonomistov Maribor
Leto izida:
2011
Št. strani:
str. 10-15
Številčenje:
Letn. 57, št. 3/4
PID:
20.500.12556/DKUM-52289
UDK:
336.01:338.5
COBISS.SI-ID:
10733084
ISSN pri članku:
0547-3101
NUK URN:
URN:SI:UM:DK:WJXM3W6X
Datum objave v DKUM:
10.07.2015
Število ogledov:
1425
Število prenosov:
51
Metapodatki:
Področja:
Ostalo
Citiraj gradivo
Navadno besedilo
BibTeX
EndNote XML
EndNote/Refer
RIS
ABNT
ACM Ref
AMA
APA
Chicago 17th Author-Date
Harvard
IEEE
ISO 690
MLA
Vancouver
:
Kopiraj citat
Skupna ocena:
(0 glasov)
Vaša ocena:
Ocenjevanje je dovoljeno samo
prijavljenim
uporabnikom.
Objavi na:
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.
Gradivo je del revije
Naslov:
Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja
Skrajšan naslov:
Naše gospod.
Založnik:
Ekonomsko-poslovna fakulteta, Društvo ekonomistov Maribor, Ekonomski center Maribor
ISSN:
0547-3101
COBISS.SI-ID:
751364
Sekundarni jezik
Jezik:
Slovenski jezik
Naslov:
Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti ter delta hedging
Opis:
Na trgih z izvedenimi finančnimi instrumenti se lahko uporabijo različne strategije za zmanjšanje tveganja. To je posebej pomembno v času finančne krize, ko nastopi potreba po dodatnem nadzoru oz. reguliranju trgovanja s tveganimi instrumenti. V članku je obravnavana dobro znana metoda, imenovana delta hedging, ki se dnevno uporablja na trgih izvedenih finančnih instrumentov. Pokazano je, da je mogoče s primerno prilagojenim številom delta znižati tako povprečno izgubo kot tudi pričakovane transakcijske stroške.
Zbirka
To gradivo je del naslednjih zbirk del:
Naše gospodarstvo
Komentarji
Dodaj komentar
Za komentiranje se morate
prijaviti
.
Komentarji (0)
0 - 0 / 0
Ni komentarjev!
Nazaj
