| Naslov: | Opcija kot naložbena možnost privatnega investitorja |
|---|
| Avtorji: | ID Klajnšek, Nejc (Avtor)
ID Oplotnik, Žan Jan (Mentor) Več o mentorju...  |
|---|
| Datoteke: |  UN_Klajnsek_Nejc_2018.pdf (2,12 MB)
MD5: EC08978C841DEB4288506688680A007C
PID: 20.500.12556/dkum/141e8a1d-f0c9-4076-a0cd-be05215ab283
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Delo diplomskega projekta/projektno delo |
|---|
| Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
|
|---|
| Opis: | V diplomski nalogi sem predstavil naložbeno okolje privatnega investitorja, ki investira v opcije. Predstavil sem teoretični okvir naložbenega okolja in se natančneje posvetil opcijam. Tako sem spoznal vrste opcij in pojme, ki jih je treba poznati za uspešno izbiro opcije. Teoretično sem preučil tudi tehnično in temeljno analizo, ki mi je dala iztočnice, kako to izpeljati na praktičnem primeru.
Teoretičnemu okvirju sledi vrednotenje bazičnega instrumenta, v mojem primeru je to nemški borzni indeks DAX. Pri vrednotenju borznega indeksa DAX sta mi bili v pomoč tehnična in temeljna analiza. Pri tehnični analizi sem si pomagal s trendi, ki se pojavijo, z vzorci grafa, drsnimi povprečji, obsegom trgovanja ter z modelom Andrews pitchfork in s Fibonaccijevimi zaporedji. Pri temeljni analizi pa sem preučil BDP Nemčije, obrestne mere ECB, stopnjo brezposelnosti v Nemčiji, inflacijo in pa kazalnik P/E, ki pomeni razmerje med ceno delnice in dobičkom na delnico. Ti analizi sta mi dali namige za pravilno izbiro opcije. Izbrati sem moral nakupno ali prodajno opcijo in se na podlagi rezultatov, dobljenih iz tehnične in temeljne analize, odločil za nakupno opcijo. S tehnično analizo sem dokazal, da je opcija na borzni indeks od njega močno odvisna, kar priča graf borznega indeksa in opcije na ta borzni indeks.
V analizi opcije pa sem poleg tehnične analize, ki sem jo prevzel iz tehnične analize borznega indeksa DAX, uporabil tudi dva računska modela. Prvo sem uporabil Black-Scholes-Merton model, s katerim sem določil prihodnjo vrednost opcije in s tem ugotovil, ali je opcija precenjena ali podcenjena. Drugi računski model pa je temeljil na grški črki delti, ki nam pove, za koliko se spremeni vrednost opcije, če se vrednost indeksa spremeni za eno točko.
S pomočjo teorije in praktičnega primera sem predstavil znanja in veščine, ki jih potrebuje privatni investitor za uspešno trgovanje z opcijami, in ugotovil, za kakšnega investitorja je takšna vrsta naložbe oziroma špekulacije sploh primerna. |
|---|
| Ključne besede: | investicija, opcija, tehnična in temeljna analiza, Black-Scholes-Merton model |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Založnik: | [N. Klajnšek] |
|---|
| Leto izida: | 2018 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-71863 |
|---|
| UDK: | 336.76 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 13190684 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:EDRSRKDJ |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 27.11.2018 |
|---|
| Število ogledov: | 1595 |
|---|
| Število prenosov: | 126 |
|---|
| Metapodatki: |    |
|---|
| Področja: | EPF
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |
