| Naslov: | Stohastično modeliranje obrestnih mer |
|---|
| Avtorji: | ID Štampar, Ines (Avtor)
ID Jakovac, Marko (Mentor) Več o mentorju... 
ID Pisanec, Mihael (Komentor) |
|---|
| Datoteke: |  MAG_Stampar_Ines_2020.pdf (736,59 KB)
MD5: 030938CEA104C343EA9C893E92CFD051
PID: 20.500.12556/dkum/a67e10fc-8b66-4427-a02e-e3d1f3ff0842
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
|---|
| Organizacija: | FNM - Fakulteta za naravoslovje in matematiko
|
|---|
| Opis: | Magistrsko delo obravnava napoved obrestnih mer in vpliv gibanja obrestnih mer na anuiteto dolgoročnega kredita. V prvem delu je na kratko povzeta teorija stohastičnih procesov, Brownovega gibanja in Itôvega procesa. Za napoved obrestnih mer so bili uporabljeni Vasickov, CIR in Hull-Whiteov model. V drugem delu so opisane lastnosti modelov ter izpeljava pričakovane vrednosti in variance. V tretjem delu sledi modeliranje 3-mesečnega Euribor-ja. Uporabljena je metoda največje verjetnosti za Vasickov in CIR model, za Hull-Whiteov model pa metoda najmanjšega verjetja. Vključene so napovedi posameznega modela in pregled gibanja naslednjih 20 let. V četrtem delu so analizirani možni načini najema dolgoročnega kredita, predvsem odločitev o fiksni ali spremenljivi obrestni meri. Glede na dobljene rezultate napovedi obrestnih mer je sestavljen amortizacijski načrt in potek dolgoročnega kredita. Delo je zaključeno s poglavjem, kjer so podani odgovori na vprašanje, ali se splača najeti nov kredit in poplačati starega (glede na nizke vrednosti trenutnih obrestnih mer). |
|---|
| Ključne besede: | Stohastični model, obrestne mere, Vasicek, CIR, Hull-White, napoved, kredit, amortizacija |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Založnik: | [I. Štampar] |
|---|
| Leto izida: | 2020 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-77840 |
|---|
| UDK: | 519.856:336.781.5(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 47801859 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:G8BBSCJ6 |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 20.01.2021 |
|---|
| Število ogledov: | 1332 |
|---|
| Število prenosov: | 134 |
|---|
| Metapodatki: |    |
|---|
| Področja: | FNM
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |
