Wienerjev proces

Laznik, Eva

| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Prva stran > Izpis gradiva

Izpis gradiva

Naslov:	Wienerjev proces
Avtorji:	ID Laznik, Eva (Avtor) ID Marovt, Janko (Mentor) Več o mentorju...
Datoteke:	UN_Laznik_Eva_2022.pdf (4,36 MB) MD5: 128207BF7896550181A466154B87526B
Jezik:	Slovenski jezik
Vrsta gradiva:	Diplomsko delo/naloga
Tipologija:	2.11 - Diplomsko delo
Organizacija:	EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
Opis:	V zadnjih nekaj desetletjih so se svetovni finančni trgi sunkovito razcveteli na področju finančnih produktov, znanih kot izvedeni finančni instrumenti. Glavne vrste izvedenih finančnih instrumentov so nestandardizirane in standardizirane terminske pogodbe ter opcije, s katerimi se trguje na borzah po vsem svetu. V diplomskem delu smo največ pozornosti namenili opcijam in stohastičnim procesom. Različni modeli vrednotenja opcij izhajajo iz slučajnih procesov, imenovanih stohastični procesi. Wienerjev proces ali Brownovo gibanje je zvezni stohastični proces z zvezno slučajno spremenljivko, ki je osnova procesa, s katerim modeliramo gibanje cen delnic (geometrijsko Brownovo gibanje). Je temelj Itôve leme, ključnega procesa za določanje cen izvedenih finančnih instrumentov. Ti procesi so podlaga za razumevanje enačbe za določanje cen opcij, znane kot Black-Scholesova enačba, ki je predstavljala velik preboj v zgodovini ekonomije.
Ključne besede:	izvedeni finančni instrumenti, opcije, borza, delnice, stohastični procesi, normalna porazdelitev, Brownovo gibanje, volatilnost, Wienerjev proces, Itôva lema
Kraj izida:	[Maribor]
Založnik:	. Laznik
Leto izida:	2022
PID:	20.500.12556/DKUM-82192
UDK:	336.76
COBISS.SI-ID:	125506051
Datum objave v DKUM:	13.10.2022
Število ogledov:	840
Število prenosov:	119
Metapodatki:
Področja:	EPF
:	Kopiraj citat

Skupna ocena:	(0 glasov)
Vaša ocena:	Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
Objavi na:

Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.

Licence

Licenca:	CC BY-ND 4.0, Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav 4.0 Mednarodna

Povezava:	http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.sl
Opis:	Licenca Creative Commons Brez predelav dovoljuje uporabnikom ponovno distribucijo dela, vendar ne v spremenjeni obliki. Zahtevana je navedba avtorstva.
Začetek licenciranja:	27.07.2022

Sekundarni jezik

Jezik:	Angleški jezik
Naslov:	Wiener process
Opis:	In the last few decades, the world's financial markets have experienced an unprecedented boom that revolved around the development of new financial products known as derivatives. The major types of derivatives are futures, forwards, and options, which are traded on exchanges around the world. In our thesis, we have focused on options and stochastic processes. The different option pricing models are derived from random processes called stochastic processes. The Wiener process or Brownian motion is a continuous stochastic process with a continuous random variable, which is the basis of the process used to model the movement of share prices (geometric Brownian motion). It is the foundation of the Itô's lemma, a key process for derivatives pricing. These processes are the basis for understanding the option pricing equation known as the Black-Scholes equation, which represented a major breakthrough in the history of economics.
Ključne besede:	derivatives, options, exchange, stocks, stochastic processes, normal distribution, Brownian motion, volatility, Wiener process, Itô's lemma

Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)

0 - 0 / 0

Ni komentarjev!

Nazaj