| Title: | STOHASTIČNO MODELIRANJE CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE NA DNEVNEM TRGU Z UPORABO ORNSTEIN-UHLENBECKOVIH PROCESOV |
|---|
| Authors: | ID Knežević, Branko (Author)
ID Benkovič, Dominik (Mentor) More about this mentor... 
ID Jagrič, Timotej (Comentor) |
|---|
| Files: |  UNI_Knezevic_Branko_2009.pdf (1,17 MB)
MD5: 36F992523A425AF0738D062561BD1E85
PID: 20.500.12556/dkum/8effe5bf-1f51-46d9-9c33-4638532d50c9
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Undergraduate thesis |
|---|
| Organization: | FNM - Faculty of Natural Sciences and Mathematics
|
|---|
| Abstract: | V začetku devetdesetih let 20. stoletja je prišlo do deregulacije mnogih trgov električne energije po vsem svetu. Zaradi teh sprememb je električna energija postala tržno blago. Ta zaradi svojih omejitev v shranjevanju in transportu predstavlja edinstveno obliko blaga. To se kaže tudi v načinu po katerem trgovanje z električno energijo poteka. Udeleženec lahko na trgu povprašuje po zelo različnih produktih. Med drugim trgovanje z električno energijo poteka na dnevnem trgu, na katerem udeleženci sklepajo pogodbe za dobavo v neposredno prihajajočem dnevu. Poznavanje gibanje cene električne energije na dnevnem trgu je za vsakega udeleženca na trgu zelo pomembno. V diplomski nalogi je opisan način vrednotenja nestandardnih produktov, torej produktov s katerimi na borzah ni mogoče trgovati. Osnovna predpostavka takega vrednotenja je poznavanje dinamike cen na dnevnem trgu. Predstavljen je stohastičen model za modeliranje cen električne energije na dnevnem trgu. Še pred tem so opisane temeljne značilnosti teh cen, kot so trend, sezonskost, vračanje k srednji vrednosti, konice. Posebna značilnost teh cen je tudi avtokorelacijska funkcija, ki jo je mogoče zelo lepo opisati z linearno kombinacijo eksponentnih funkcij. V diplomski nalogi predstavljen model temelji na Ornstein-Uhlenbeckovih procesih, v katerih naključna gibanja modeliramo z Brownovimi gibanji in semimartingali. Končen model je produkt multiplikativne sezonske funkcije in vsote dveh Ornstein-Uhlenbeckovih procesov, v katerih naključna gibanja povzročata Brownovo gibanje in sestavljen Poissonov proces. Predstavljena je metoda za filtriranje konic iz časovne vrste cen dnevnega trga, katere rezultat sta temeljni signal in signal konic. Iz teh signalov z metodami, ki so tudi predstavljene, ocenimo parametre modela. Matematično ozadje modela je predstavljeno v dodatkih A in B. Izkaže se, da se simulacije cen s takim modelom obnašajo podobno kot cene same v smislu, da se simulirane cene gibljejo v mejah kot realizirane cene. Pri tem je vredno poudariti, da v modelu kot fiksen parameter nastopa le en podatek o realizirani ceni. S takim modelom je mogoče modelirati dinamiko cen, ne pa jih tudi na dolgi rok napovedovati.
|
|---|
| Keywords: | dnevni trg električne energije, cena električne energije na dnevnem trgu, Ornstein-Uhlenbeckovi procesi, Brownovo gibanje, semimartingal, sestavljen Poissonov proces, filtriranje |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Publisher: | [B. Knežević] |
|---|
| Year of publishing: | 2009 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-10882 |
|---|
| UDC: | 51(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 16990472 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:W0VXRFLX |
|---|
| Publication date in DKUM: | 06.07.2009 |
|---|
| Views: | 4176 |
|---|
| Downloads: | 349 |
|---|
| Metadata: |    |
|---|
| Categories: | FNM
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |
