| Naslov: | BLACK-SCHOLESOV MODEL VREDNOTENJA OPCIJ |
|---|
| Avtorji: | ID Najvirt, Damir (Avtor)
ID Zidanšek, Aleksander (Mentor) Več o mentorju...  |
|---|
| Datoteke: |  UNI_Najvirt_Damir_2010.pdf (1,26 MB)
MD5: 850DAB3EF116B97BE02BD57BAD12D533
PID: 20.500.12556/dkum/7dd95f9d-b130-49d8-a9a6-b052a742dd57
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | FNM - Fakulteta za naravoslovje in matematiko
|
|---|
| Opis: | V diplomski nalogi obravnavam Black-Scholesov model vrednotenja opcij, ki sta ga leta 1973 razvila Fisher Black in Myron Scholes. Black-Scholesov model je primeren za vrednotenje več vrst opcij, vendar pa v praksi prihaja do velikih razhajanj med vrednostjo opcije izračunano po Black-Scholesovem modelu in tržno ceno opcije. To razhajanje je že vrsto let podlaga raziskav, v katere se vključujejo tudi matematiki in fiziki. S stališča popularizacije fizike je predvsem zanimiva predpostavka modela, da je gibanje vrednosti delnic slučajen proces podoben difuziji, tako da lahko Black-Scholesovo enačbo rešimo po analogiji z difuzijsko enačbo. |
|---|
| Ključne besede: | Brownovo gibanje, Stohastični procesi, Wienerjev proces, opcije, izvedeni finančni instrumenti, Black-Scholesov model, nestanovitnost, difuzija, Mertonov model difuzije s skoki. |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Založnik: | [D. Najvirt] |
|---|
| Leto izida: | 2010 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-15070 |
|---|
| UDK: | 53(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 17858824 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:NKARGTJX |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 11.11.2010 |
|---|
| Število ogledov: | 4858 |
|---|
| Število prenosov: | 505 |
|---|
| Metapodatki: |    |
|---|
| Področja: | FNM
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |
