| Title: | BLACK-SCHOLESOV MODEL VREDNOTENJA OPCIJ |
|---|
| Authors: | ID Najvirt, Damir (Author)
ID Zidanšek, Aleksander (Mentor) More about this mentor...  |
|---|
| Files: |  UNI_Najvirt_Damir_2010.pdf (1,26 MB)
MD5: 850DAB3EF116B97BE02BD57BAD12D533
PID: 20.500.12556/dkum/7dd95f9d-b130-49d8-a9a6-b052a742dd57
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Undergraduate thesis |
|---|
| Organization: | FNM - Faculty of Natural Sciences and Mathematics
|
|---|
| Abstract: | V diplomski nalogi obravnavam Black-Scholesov model vrednotenja opcij, ki sta ga leta 1973 razvila Fisher Black in Myron Scholes. Black-Scholesov model je primeren za vrednotenje več vrst opcij, vendar pa v praksi prihaja do velikih razhajanj med vrednostjo opcije izračunano po Black-Scholesovem modelu in tržno ceno opcije. To razhajanje je že vrsto let podlaga raziskav, v katere se vključujejo tudi matematiki in fiziki. S stališča popularizacije fizike je predvsem zanimiva predpostavka modela, da je gibanje vrednosti delnic slučajen proces podoben difuziji, tako da lahko Black-Scholesovo enačbo rešimo po analogiji z difuzijsko enačbo. |
|---|
| Keywords: | Brownovo gibanje, Stohastični procesi, Wienerjev proces, opcije, izvedeni finančni instrumenti, Black-Scholesov model, nestanovitnost, difuzija, Mertonov model difuzije s skoki. |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Publisher: | [D. Najvirt] |
|---|
| Year of publishing: | 2010 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-15070 |
|---|
| UDC: | 53(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 17858824 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:NKARGTJX |
|---|
| Publication date in DKUM: | 11.11.2010 |
|---|
| Views: | 4856 |
|---|
| Downloads: | 505 |
|---|
| Metadata: |    |
|---|
| Categories: | FNM
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |
