| Naslov: | Zanesljivost VaR modelov v izjemnih okoliščinah |
|---|
| Avtorji: | ID Žunko, Matjaž (Avtor)
ID Bokal, Drago (Mentor) Več o mentorju... 
ID Jagrič, Timotej (Komentor) |
|---|
| Datoteke: |  UNI_Zunko_Matjaz_2010.pdf (3,31 MB)
MD5: F0C89C90E3114D2F84E6B5BBF196D1B1
PID: 20.500.12556/dkum/2823d435-6792-4e62-9491-3642d5d353fc
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | FNM - Fakulteta za naravoslovje in matematiko
|
|---|
| Opis: | Tvegana vrednost (VaR) je pogosto uporabljena mera tržnega tveganja. Izračunamo ga lahko po različnih metodah, ki jih delimo v tri skupine: parametrične linearne metode, metode zgodovinske simulacije in Monte Carlo metode. Na njih temelječi VaR modeli so bili na preizkusu v izjemnih okoliščinah, kakršne je predstavljala svetovna finančna kriza.
V diplomskem delu so predstavljene osnovne VaR metode. Ustrezni VaR modeli so testirani na podatkih cen delnic portfeljev, sestavljenih iz nekaterih delnic indeksov SBI 20, DAX 30 in XMI. Opisan je način testiranja teh modelov.
Rezultati kažejo, da so za dnevne VaR napovedi najprimernejši modeli zgodovinske simulacije, za 10-dnevne napovedi Gumbelov linearni VaR model, za mesečne in kvartalne napovedi pa so se vsi testirani modeli izkazali za nezanesljive. |
|---|
| Ključne besede: | analiza portfelja, tvegana vrednost, zgodovinski test |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Založnik: | [M. Žunko] |
|---|
| Leto izida: | 2010 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-16530 |
|---|
| UDK: | 51(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 17984008 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:0NRVB3BF |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 19.11.2010 |
|---|
| Število ogledov: | 2892 |
|---|
| Število prenosov: | 288 |
|---|
| Metapodatki: |    |
|---|
| Področja: | FNM
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |
