| Title: | Zanesljivost VaR modelov v izjemnih okoliščinah |
|---|
| Authors: | ID Žunko, Matjaž (Author)
ID Bokal, Drago (Mentor) More about this mentor... 
ID Jagrič, Timotej (Comentor) |
|---|
| Files: |  UNI_Zunko_Matjaz_2010.pdf (3,31 MB)
MD5: F0C89C90E3114D2F84E6B5BBF196D1B1
PID: 20.500.12556/dkum/2823d435-6792-4e62-9491-3642d5d353fc
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Undergraduate thesis |
|---|
| Organization: | FNM - Faculty of Natural Sciences and Mathematics
|
|---|
| Abstract: | Tvegana vrednost (VaR) je pogosto uporabljena mera tržnega tveganja. Izračunamo ga lahko po različnih metodah, ki jih delimo v tri skupine: parametrične linearne metode, metode zgodovinske simulacije in Monte Carlo metode. Na njih temelječi VaR modeli so bili na preizkusu v izjemnih okoliščinah, kakršne je predstavljala svetovna finančna kriza.
V diplomskem delu so predstavljene osnovne VaR metode. Ustrezni VaR modeli so testirani na podatkih cen delnic portfeljev, sestavljenih iz nekaterih delnic indeksov SBI 20, DAX 30 in XMI. Opisan je način testiranja teh modelov.
Rezultati kažejo, da so za dnevne VaR napovedi najprimernejši modeli zgodovinske simulacije, za 10-dnevne napovedi Gumbelov linearni VaR model, za mesečne in kvartalne napovedi pa so se vsi testirani modeli izkazali za nezanesljive. |
|---|
| Keywords: | analiza portfelja, tvegana vrednost, zgodovinski test |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Publisher: | [M. Žunko] |
|---|
| Year of publishing: | 2010 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-16530 |
|---|
| UDC: | 51(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 17984008 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:0NRVB3BF |
|---|
| Publication date in DKUM: | 19.11.2010 |
|---|
| Views: | 2889 |
|---|
| Downloads: | 288 |
|---|
| Metadata: |    |
|---|
| Categories: | FNM
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |
