| Title: | UPORABA STOHASTIČNEGA LINEARNEGA PROGRAMIRANJA ZA IMUNIZACIJO PORTFELJA |
|---|
| Authors: | ID Bratuša, Dušanka (Author)
ID Bokal, Drago (Mentor) More about this mentor...  |
|---|
| Files: |  UNI_Bratusa_Dusanka_2011.pdf (597,65 KB)
MD5: 2448153F00060EE992D13729B14519BA
PID: 20.500.12556/dkum/da638175-1ee0-498d-904b-4ad93d950f39
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Undergraduate thesis |
|---|
| Organization: | FNM - Faculty of Natural Sciences and Mathematics
|
|---|
| Abstract: | V diplomskem delu je v začetnem delu predstavljeno linerano programiranje, ki se uporablja vsakodnevno pri optimizacijskih problemih. V nadaljevanju linearno programiranje obravnavamo stohastično, kar pomeni, da v problem vključimo faktor naključnosti. Pri tem reševanje linearnih programov ostaja prisotno, saj stohastične probleme preoblikujemo v deterministično obliko in rešujemo njegov deterministični ekvivalent, do katerega lahko pridemo po različnih poteh, glede na vrsto problema, ki ga rešujemo.
Za reševanje stohastičnih problemov in na splošno optimizacijskih problemov se je na spletu oblikovalo veliko reševalcev, ki zahtevajo vhodne podatke v določenih formatih datotek. Zato sta v diplomskem delu opisana formata datotek MPS za zapis linearnega programa in SMPS za zapis stohastičnega linearnega problema, s pomočjo katerih opišemo določeni problem in ga posredujemo reševalcu, ki nam potem izpiše rešitev.
V zadnjem delu pa je predstavljen model imunizacije portfelja, ki oblikuje strategijo strukturiranja portfelja, tako da se zavarujemo pred obrestnim tveganjem in je torej uporaben za vse finančne institucije, ki so izpostavljene obrestnemu tveganju. Delovanje modela je predstavljeno na konkretnih podatkih, rešitev pa poiskana s pomočjo Neos reševalca. |
|---|
| Keywords: | Linearno programiranje, stohastično linearno programiranje, MPS format datoteke, SMPS format datoteke, imunizacija portfelja. |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Publisher: | [D. Bratuša] |
|---|
| Year of publishing: | 2011 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-18741 |
|---|
| UDC: | 51(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 18444808 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:TZWHHWBL |
|---|
| Publication date in DKUM: | 14.06.2011 |
|---|
| Views: | 3083 |
|---|
| Downloads: | 282 |
|---|
| Metadata: |    |
|---|
| Categories: | FNM
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |
