| Title: | Mehanski trgovalni sistem na podlagi tehnične analize na primeru New York Stock Exchange |
|---|
| Authors: | ID Ritonja, Aleš (Author)
ID Strašek, Sebastjan (Mentor) More about this mentor... 
ID Jagrič, Timotej (Comentor) |
|---|
| Files: |  MAG_Ritonja_Ales_2012.pdf (4,40 MB)
MD5: 694F853399B722E29BECEC188DF7C3A1
PID: 20.500.12556/dkum/20b50b08-3df1-4dbb-807e-013e54bdcf82
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Master's thesis/paper |
|---|
| Typology: | 2.09 - Master's Thesis |
|---|
| Organization: | EPF - Faculty of Business and Economics
|
|---|
| Abstract: | V nalogi smo sprva predstavili osnove tehnične analize, prav tako pa smo predstavili vzorce in indikatorje tehnične analize. Nato smo diskutirali o hipotezi učinkovitega trga in o vedenjskih financah. S pomočjo mehanskih trgovalnih sistemov, ki so temeljili na indikatorjih tehnične analize smo preverjali hipotezo učinkovitega trga v njeni šibki obliki. Obdobje od 1.3.2006 do 1.3.2011, v katerem smo testirali različne mehanske trgovalne sisteme, predstavlja obdobje finančne in gospodarske krize. V tem obdobju smo testirali pet različnih mehanskih trgovalnih sistemov. Za testiranje smo si izbrali 10 delnic z indeksa Dow Jones Industrial Average, ki so zelo likvidne. Donosnost petih trgovalnih strategij, ki so temeljile na indikatorjih tehnične analize smo primerjali s strategijo buy and hold izbranih delnic in z donosnostjo indeksa DJIA. Podatke smo pridobili iz Yahoo Finance. Preverjali smo tudi donosnost obrambnih delnic v času gospodarske krize, se pravi v času nižanja vrednosti borznih indeksov. |
|---|
| Keywords: | Mehanski trgovalni sistem, tehnična analiza, hipoteza učinkovitega trga, vedenjske finance, borzni trg |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Publisher: | [A. Ritonja] |
|---|
| Year of publishing: | 2012 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-22660 |
|---|
| UDC: | 336.76 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 11079964 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:AN5EU99J |
|---|
| Publication date in DKUM: | 25.05.2012 |
|---|
| Views: | 2219 |
|---|
| Downloads: | 154 |
|---|
| Metadata: |    |
|---|
| Categories: | EPF
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |
