| Naslov: | MEDČASOVNI POTROŠNI MODEL VREDNOTENJA CEN PREMOŽENJA - EMPIRIČNI TESTI |
|---|
| Avtorji: | ID Božič, Renato (Avtor)
ID Jagrič, Timotej (Mentor) Več o mentorju...  |
|---|
| Datoteke: |  MAG_Bozic_Renato_2014.pdf (1,75 MB)
MD5: 5FAEA99E7638C5FEEDAA4F12A435BEB5
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Magistrsko delo |
|---|
| Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
|---|
| Organizacija: | EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
|
|---|
| Opis: | Medčasovni potrošni model z Neumen-Morgensternovo isoelastično funkcijo s konstantnim relativnim koeficientom nenaklonjenosti tveganju smo proučili z metodologijo stohastičnega diskontnega faktorja in posplošeno metodo momentov. Uganko premije za tveganje in uganko netvegane obrestne mere smo za Slovenijo, Madžarsko, Češko, Nemčijo in skupino evropskih držav EU-17 empirično testirali z linearnim in nelinearnim modelom. Rezultati kažejo, da model pojasni naše podatke zgolj ob ekstremno visokih koeficientih nenaklonjenosti tveganju in nerazumni stopnji investitorjeve časovne preference. Vključitev javnih informacij zmanjša koeficiente nenaklonjenosti tveganju in zagotovi visoko statistično značilne diskontne faktorje; vendar pa J-statistika ne potrdi pravilne specifikacije modela. |
|---|
| Ključne besede: | Medčasovni potrošni model vrednotenja cen premoženja, stohastični diskontni faktor, uganka premije za tveganje, uganka netvegane obrestne mere, posplošena metoda momentov |
|---|
| Kraj izida: | [Maribor |
|---|
| Založnik: | R. Božič |
|---|
| Leto izida: | 2014 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-44562 |
|---|
| UDK: | 519.2 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 11767836 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:XLHRQYGL |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 31.07.2014 |
|---|
| Število ogledov: | 1809 |
|---|
| Število prenosov: | 235 |
|---|
| Metapodatki: |    |
|---|
| Področja: | EPF
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |
