| Title: | MEDČASOVNI POTROŠNI MODEL VREDNOTENJA CEN PREMOŽENJA - EMPIRIČNI TESTI |
|---|
| Authors: | ID Božič, Renato (Author)
ID Jagrič, Timotej (Mentor) More about this mentor...  |
|---|
| Files: |  MAG_Bozic_Renato_2014.pdf (1,75 MB)
MD5: 5FAEA99E7638C5FEEDAA4F12A435BEB5
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Master's thesis |
|---|
| Typology: | 2.09 - Master's Thesis |
|---|
| Organization: | EPF - Faculty of Business and Economics
|
|---|
| Abstract: | Medčasovni potrošni model z Neumen-Morgensternovo isoelastično funkcijo s konstantnim relativnim koeficientom nenaklonjenosti tveganju smo proučili z metodologijo stohastičnega diskontnega faktorja in posplošeno metodo momentov. Uganko premije za tveganje in uganko netvegane obrestne mere smo za Slovenijo, Madžarsko, Češko, Nemčijo in skupino evropskih držav EU-17 empirično testirali z linearnim in nelinearnim modelom. Rezultati kažejo, da model pojasni naše podatke zgolj ob ekstremno visokih koeficientih nenaklonjenosti tveganju in nerazumni stopnji investitorjeve časovne preference. Vključitev javnih informacij zmanjša koeficiente nenaklonjenosti tveganju in zagotovi visoko statistično značilne diskontne faktorje; vendar pa J-statistika ne potrdi pravilne specifikacije modela. |
|---|
| Keywords: | Medčasovni potrošni model vrednotenja cen premoženja, stohastični diskontni faktor, uganka premije za tveganje, uganka netvegane obrestne mere, posplošena metoda momentov |
|---|
| Place of publishing: | [Maribor |
|---|
| Publisher: | R. Božič |
|---|
| Year of publishing: | 2014 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-44562 |
|---|
| UDC: | 519.2 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 11767836 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:XLHRQYGL |
|---|
| Publication date in DKUM: | 31.07.2014 |
|---|
| Views: | 1806 |
|---|
| Downloads: | 235 |
|---|
| Metadata: |    |
|---|
| Categories: | EPF
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |
