| Naslov: | Uporaba algoritmov po vzorih iz narave pri napovedovanju cene delnic in optimizaciji portfelja |
|---|
| Avtorji: | ID Cvörnjek, Nejc (Avtor)
ID Brezočnik, Miran (Mentor) Več o mentorju... 
ID Jagrič, Timotej (Mentor) Več o mentorju...
ID Papa, Gregor (Komentor) |
|---|
| Datoteke: |  MAG_Cvornjek_Nejc_2015.pdf (4,12 MB)
MD5: 436A5F0673B8AA5B0ADA9E2827F716FB
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
|---|
| Organizacija: | FS - Fakulteta za strojništvo
|
|---|
| Opis: | V magistrskem delu smo uporabili algoritme po vzorih iz narave za finančna modeliranja. Najprej smo uporabili umetne nevronske mreže za napovedovanje cene delnice, nato pa še genetske algoritme za optimizacijo portfelja delnic, ki smo jih primerjali s kvadratnim programiranjem. V raziskavi se je izkazalo, da lahko s umetnimi nevronskimi mrežami bolje ocenimo variančno-kovariančno matriko, kot če bi uporabili zgodovinske podatke. Pri reševanju problema optimizacije portfelja delnic se je izkazalo, da lahko z genetski algoritmi dobimo rezultate primerljive s kvadratnim programiranjem, saj rezultati med tehnikama, predvsem pri manjšem porteflju, v glavnem niso statistično značilni. |
|---|
| Ključne besede: | finančni trg, teorija upravljanja portfelja, umetne nevronske mreže, genetski algoritmi, Markowitzev model, optimizacija, večkriterijska optimizacija |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Založnik: | [N. Cvörnjek] |
|---|
| Leto izida: | 2015 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-47591-c1f3235d-90e6-07c7-620b-d4c42a44eeca |
|---|
| UDK: | 004.89.012:336.763(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 18622742 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:FHWMTVI7 |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 30.03.2015 |
|---|
| Število ogledov: | 2601 |
|---|
| Število prenosov: | 295 |
|---|
| Metapodatki: |    |
|---|
| Področja: | KTFMB - FS
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |
