| Title: | Uporaba algoritmov po vzorih iz narave pri napovedovanju cene delnic in optimizaciji portfelja |
|---|
| Authors: | ID Cvörnjek, Nejc (Author)
ID Brezočnik, Miran (Mentor) More about this mentor... 
ID Jagrič, Timotej (Mentor) More about this mentor...
ID Papa, Gregor (Comentor) |
|---|
| Files: |  MAG_Cvornjek_Nejc_2015.pdf (4,12 MB)
MD5: 436A5F0673B8AA5B0ADA9E2827F716FB
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Master's thesis/paper |
|---|
| Typology: | 2.09 - Master's Thesis |
|---|
| Organization: | FS - Faculty of Mechanical Engineering
|
|---|
| Abstract: | V magistrskem delu smo uporabili algoritme po vzorih iz narave za finančna modeliranja. Najprej smo uporabili umetne nevronske mreže za napovedovanje cene delnice, nato pa še genetske algoritme za optimizacijo portfelja delnic, ki smo jih primerjali s kvadratnim programiranjem. V raziskavi se je izkazalo, da lahko s umetnimi nevronskimi mrežami bolje ocenimo variančno-kovariančno matriko, kot če bi uporabili zgodovinske podatke. Pri reševanju problema optimizacije portfelja delnic se je izkazalo, da lahko z genetski algoritmi dobimo rezultate primerljive s kvadratnim programiranjem, saj rezultati med tehnikama, predvsem pri manjšem porteflju, v glavnem niso statistično značilni. |
|---|
| Keywords: | finančni trg, teorija upravljanja portfelja, umetne nevronske mreže, genetski algoritmi, Markowitzev model, optimizacija, večkriterijska optimizacija |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Publisher: | [N. Cvörnjek] |
|---|
| Year of publishing: | 2015 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-47591-c1f3235d-90e6-07c7-620b-d4c42a44eeca |
|---|
| UDC: | 004.89.012:336.763(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 18622742 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:FHWMTVI7 |
|---|
| Publication date in DKUM: | 30.03.2015 |
|---|
| Views: | 2603 |
|---|
| Downloads: | 295 |
|---|
| Metadata: |    |
|---|
| Categories: | KTFMB - FS
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |
