| Naslov: | Testiranje modelov VaR v izjemnih okoliščinah |
|---|
| Avtorji: | ID Žunko, Matjaž (Avtor)
ID Bokal, Drago (Avtor)
ID Jagrič, Timotej (Avtor) |
|---|
| Datoteke: |  http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EXDJLO60
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Delo ni kategorizirano |
|---|
| Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
|---|
| Organizacija: | EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
|
|---|
| Opis: | V članku analiziramo različne metode VaR in za vsako od njih opredelimo prednosti in slabosti, upoštevajoč časovni horizont, kompleksnost, potrebne vire, način poročanja o rezultatih in dodatnih zahtevah (npr. regulatornih). Ugotavljamo, da izbran nabor metod ne more biti zadostna podlaga za odločitve pri obvladovanju tveganj, saj te pogosto dajejo izrazito podcenjene napovedi tveganja. Taka ugotovitev je verjetno nasprotujoča si, vendar je VaR ustrezna mera le v normalnih tržnih okoliščinah in ob veljavnosti večjega števila predpostavk. Kakovost napovedi VaR je namreč odvisna od veljavnosti predpostavk, na katerih temelji. Razlaga rezultatov mora zato vedno vključevati tudi razpravo o predpostavkah, kar pa mnogi kritiki metod VaR pozabljajo. |
|---|
| Ključne besede: | trg vrednostnih papirjev, vrednost, tveganje, testiranje, metode, simulacija |
|---|
| Založnik: | Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj |
|---|
| Leto izida: | 2011 |
|---|
| Št. strani: | str. 57-67 |
|---|
| Številčenje: | Letn. 45, št. 3 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-52267  |
|---|
| UDK: | 336.76 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 10777884 |
|---|
| ISSN pri članku: | 1318-2803 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:DVXGDGA2 |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 10.07.2015 |
|---|
| Število ogledov: | 1105 |
|---|
| Število prenosov: | 38 |
|---|
| Metapodatki: |    |
|---|
| Področja: | Ostalo
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |
