| Title: | Testiranje modelov VaR v izjemnih okoliščinah |
|---|
| Authors: | ID Žunko, Matjaž (Author)
ID Bokal, Drago (Author)
ID Jagrič, Timotej (Author) |
|---|
| Files: |  http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EXDJLO60
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Not categorized |
|---|
| Typology: | 1.01 - Original Scientific Article |
|---|
| Organization: | EPF - Faculty of Business and Economics
|
|---|
| Abstract: | V članku analiziramo različne metode VaR in za vsako od njih opredelimo prednosti in slabosti, upoštevajoč časovni horizont, kompleksnost, potrebne vire, način poročanja o rezultatih in dodatnih zahtevah (npr. regulatornih). Ugotavljamo, da izbran nabor metod ne more biti zadostna podlaga za odločitve pri obvladovanju tveganj, saj te pogosto dajejo izrazito podcenjene napovedi tveganja. Taka ugotovitev je verjetno nasprotujoča si, vendar je VaR ustrezna mera le v normalnih tržnih okoliščinah in ob veljavnosti večjega števila predpostavk. Kakovost napovedi VaR je namreč odvisna od veljavnosti predpostavk, na katerih temelji. Razlaga rezultatov mora zato vedno vključevati tudi razpravo o predpostavkah, kar pa mnogi kritiki metod VaR pozabljajo. |
|---|
| Keywords: | trg vrednostnih papirjev, vrednost, tveganje, testiranje, metode, simulacija |
|---|
| Publisher: | Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj |
|---|
| Year of publishing: | 2011 |
|---|
| Number of pages: | str. 57-67 |
|---|
| Numbering: | Letn. 45, št. 3 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-52267  |
|---|
| UDC: | 336.76 |
|---|
| ISSN on article: | 1318-2803 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 10777884 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:DVXGDGA2 |
|---|
| Publication date in DKUM: | 10.07.2015 |
|---|
| Views: | 1104 |
|---|
| Downloads: | 38 |
|---|
| Metadata: |    |
|---|
| Categories: | Misc.
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |
