| Title: | Vpliv likvidnostnega tveganja na izračun tvegane vrednosti |
|---|
| Authors: | ID Bricelj, Bor (Author)
ID Strašek, Sebastjan (Author)
ID Jagrič, Timotej (Author) |
|---|
| Files: |  http://www.fm.upr.si/zalozba/ISSN/1854-4231/8_183-197.pdf
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Not categorized |
|---|
| Typology: | 1.01 - Original Scientific Article |
|---|
| Organization: | EPF - Faculty of Business and Economics
|
|---|
| Abstract: | V članku uvajamo likvidnost v standardno analizo tvegane vrednosti. Osnovne VaR modele nadgradimo z informacijami o cenovnem razponu med ponujeno in povpraševano ceno naložbe. Nadgrajene modele testiramo na podlagi domačega in tujih naborov delnic. Ugotavljamo, da likvidnostni VaR modeli ob upoštevanju predpostavk raziskave primerno ocenjujejo tržna tveganja. Le-ti metodološko na eni strani predstavljajo napredek v okviru obravnave tržnih tveganj, vendar na drugi strani rezultati testiranj modelov kažejo pomanjkanje robustnosti. Glede primerjave rezultatov po naborih delnic pa ugotavljamo, da so rezultati za slovenski nabor kljub manjši globini trga primerljivi s tistimi iz tujine. |
|---|
| Keywords: | tvegana vrednost, likvidnost, statistični test ustreznosti |
|---|
| Publisher: | Fakulteta za management |
|---|
| Year of publishing: | 2013 |
|---|
| Number of pages: | str. 183-197, 267 |
|---|
| Numbering: | Leto 8, št. 3 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-56971  |
|---|
| UDC: | 336.14 |
|---|
| ISSN on article: | 1854-4231 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 4868311 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:ZTBRDSYJ |
|---|
| Publication date in DKUM: | 30.12.2015 |
|---|
| Views: | 1584 |
|---|
| Downloads: | 63 |
|---|
| Metadata: |    |
|---|
| Categories: | Misc.
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |
