| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava
Prva stran > Izpis gradiva

Izpis gradiva Pomoč

Naslov:Vpliv franšize na VaR pri določanju popustov na zavarovalno premijo
Avtorji:ID Pernek, Valentina (Avtor)
ID Jakovac, Marko (Mentor) Več o mentorju... Novo okno
Datoteke:.pdf MAG_Pernek_Valentina_2018.pdf (929,13 KB)
MD5: 4CF991CD3E543FCD0C6E96069E0887C8
PID: 20.500.12556/dkum/35b7e75f-c242-4548-93af-bfaa85cb90ae
 
Jezik:Slovenski jezik
Vrsta gradiva:Magistrsko delo/naloga
Tipologija:2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:FNM - Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Opis:V delu najprej na kratko opišemo osnovne pojme iz verjetnosti in statistike. Nato predstavimo osnove premoženjskih zavarovanj in strukturo premije. V drugem delu podrobneje obravnavamo teorijo ocenjevanja izpostavljenosti v zavarovanju in izpeljemo krivulje izpostavljenosti. Opišemo tudi obe parametrizaciji MBBEFD razreda porazdelitvenih funkcij. V tretjem delu sledi opis aksiomov koherentne mere tveganja. Predstavljeni sta meri tveganja VaR in pričakovani izpad. V zadnjem delu predstavimo uporabo teorije na škodnih podatkih gospodarske družbe. Predstavimo tudi uporabo teorije ekstremnih vrednosti in napravimo sestavljen model višine škod. Na koncu z Monte Carlo simulacijo iz sestavljenega modela izračunamo VaR in pričakovani izpad skupnega stroška zavarovanca.
Ključne besede:MBBEFD, krivulje izpostavljenosti, VaR, pričakovani izpad, teorija ekstremnih vrednosti, zavarovanje.
Kraj izida:Maribor
Založnik:[V. Pernek]
Leto izida:2018
PID:20.500.12556/DKUM-69703 Novo okno
UDK:51-7:368(043.2)
COBISS.SI-ID:23743496 Novo okno
NUK URN:URN:SI:UM:DK:L24ECGE2
Datum objave v DKUM:06.04.2018
Število ogledov:1606
Število prenosov:191
Metapodatki:XML DC-XML DC-RDF
Področja:FNM
:
Kopiraj citat
  
Skupna ocena:(0 glasov)
Vaša ocena:Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
Objavi na:Bookmark and Share



Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.

Licence

Licenca:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna
Povezava:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.sl
Opis:Najbolj omejujoča licenca Creative Commons. Uporabniki lahko prenesejo in delijo delo v nekomercialne namene in ga ne smejo uporabiti za nobene druge namene.
Začetek licenciranja:15.02.2018

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:The influence of a deductible on VaR in determining discounts for an insurance premium
Opis:In this thesis we first briefly describe basics of probability and statistics. Then we present the basics of non-life insurance and the structure of an insurance premium. In the second part we discuss in detail the property exposure rating and derivation of exposure curve functions. We describe the first and the second parameterization for MBBEFD class of distribution functions. In the third part we describe four main axioms of a coherent risk measure. We also present the risk measure VaR and expected shortfall risk measure. In the last part we show a practical use of this theory on company loss data. We present the use of extreme value theory and construct the split severity model. In the end we calculate VaR and expected shortfall of total cost of an insured person with the help of the Monte Carlo simulation.
Ključne besede:MBBEFD, exposure curves, VaR, expected shortfall, extreme value theory, insurance.


Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)
0 - 0 / 0
 
Ni komentarjev!

Nazaj
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici