Stacionarnost realnega bdp v izbranih državah evropske unije

Korez, Zarja

| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Prva stran > Izpis gradiva

Izpis gradiva

Naslov:	Stacionarnost realnega bdp v izbranih državah evropske unije
Avtorji:	ID Korez, Zarja (Avtor) ID Bekő, Jani (Mentor) Več o mentorju...
Datoteke:	MAG_Korez_Zarja.pdf (4,86 MB) MD5: 8CF3B927FD6D38F566B4BE6D95BEF4A5
Jezik:	Slovenski jezik
Vrsta gradiva:	Magistrsko delo/naloga
Tipologija:	2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:	EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
Opis:	Še pred razvojem sodobnih teorij poslovnih ciklov so ekonomisti preučevali volatilnost nacionalnega outputa in nihanja ključnih makroekonomskih spremenljivk. Ne glede na izvor teh nihanj je neizpodbitno dejstvo, da se narava gibanja realnega BDP skozi čas spreminja, kar potrjujejo številne gospodarske krize zadnjih nekaj desetletij. Prav zato je razumevanje narave teh sprememb ključno za oblikovanje ustreznih ekonomskih politik, namenjenih blaženju šokov in zagotavljanju stabilnosti v gospodarstvu. Če namreč realni BDP sledi stacionarnemu procesu, šoki nimajo trajnih posledic, kar zmanjšuje potrebo po intervencijah različnih ekonomskih politik. V nasprotnem primeru pa postane ekonomska politika osrednji instrument spodbujanja stabilne in dolgoročne gospodarske rasti. V naši raziskavi smo s pomočjo ekonometričnih metod preučevali stacionarnost realnega BDP in realnega BDP na prebivalca za 15 članic EU v obdobju od leta 1970 do 2022. Uporabili smo teste enotskega korena tako na ravni posameznih časovnih vrst kot v panelu podatkov. Rezultati analiz kažejo, da v absolutnih vrednostih agregatnega outputa večine držav EU ne izkazuje stacionarnega procesa, medtem ko prve diference potrjujejo prisotnost stacionarnosti. ADF test sicer nakazuje na stacionarnost za nekaj držav ob vključitvi konstante v testno specifikacijo, kar implicira konstantno povprečno raven realnega BDP brez trendne komponente. Podobno velja za realni BDP na prebivalca. Panelni testi prve generacije so izkazali stacionarnost zgolj ob upoštevanju individualnih učinkov, kar nakazuje na heterogenost posameznih časovnih vrst znotraj panela, medtem ko panelna testa druge generacije, Pesaran CIPS in PANIC test, praviloma zavračata hipotezo generalne stacionarnosti obeh spremenljivk realnega agregatnega outputa.
Ključne besede:	stacionarnost, realni BDP, realni BDP na prebivalca, makroekonomska analiza, evropska gospodarstva
Kraj izida:	Maribor
Založnik:	Z. Korez]
Leto izida:	2025
PID:	20.500.12556/DKUM-95450
UDK:	330.55
COBISS.SI-ID:	256152067
Datum objave v DKUM:	06.11.2025
Število ogledov:	104
Število prenosov:	50
Metapodatki:
Področja:	EPF
:	Kopiraj citat

Skupna ocena:	(0 glasov)
Vaša ocena:	Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
Objavi na:

Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.

Licence

Licenca:	CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna

Povezava:	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.sl
Opis:	Najbolj omejujoča licenca Creative Commons. Uporabniki lahko prenesejo in delijo delo v nekomercialne namene in ga ne smejo uporabiti za nobene druge namene.
Začetek licenciranja:	18.09.2025

Sekundarni jezik

Jezik:	Angleški jezik
Naslov:	The stationarity of real gdp in selected european union countries
Opis:	Before the development of modern business cycle theories, economists studied the volatility of national output and the fluctuations of key macroeconomic variables. Regardless of the source of these fluctuations, it is an indisputable fact that the dynamics of real GDP have changed over time, as evidenced by numerous economic crises in recent decades. Understanding the nature of these changes is therefore crucial for designing appropriate economic policies aimed at mitigating shocks and ensuring stability in the economy. If real GDP follows a stationary process, shocks do not have permanent effects, which reduces the need for policy interventions. Otherwise, economic policy becomes a central instrument for fostering stability and long-term economic growth. In our research, we used econometric methods to examine the stationarity of real GDP and real GDP per capita for 15 EU member states over the period 1970–2022. We applied unit root tests both at the level of individual time series and in a panel data setting. The results indicate that in absolute terms, the aggregate output of most EU countries does not follow a stationary process, whereas the first differences confirm the presence of stationarity. The ADF test suggests stationarity for some countries when a constant is included in the test specification, which implies a constant average level of real GDP without a trend component. Similar results were found for real GDP per capita. Panel tests of the first generation indicated stationarity only when individual effects were taken into account, pointing to heterogeneity among the time series within the panel, while second-generation panel tests, namely the Pesaran CIPS and the PANIC test, generally reject the hypothesis of overall stationarity for both variables of real aggregate output.
Ključne besede:	stationarity, real GDP, real GDP per capita, macroeconomic analysis, European economies

Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)

0 - 0 / 0

Ni komentarjev!

Nazaj